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上海时间之矢信息技术有限公司 / AlgoPlusPythonMIT

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最忠实于CTP官方API特性、最低延时、最易使用的Python版量化投资开源框架。 spread retract

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Hello World!

开源这件事就像表白。迟迟没有行动,可能有很多原因。是自己还不够优秀?是还没等到合适的契机?亦或是担心付出的爱得不到等价的回报?

终于,我们还是行动了。

在朋友的支持下,我们设计并开发了初代使用Python语言的交易框架。该框架的延时测试结果对我们的技术和努力给予了肯定。

一切都像是被安排好的,随后我们就接到了几个定制项目,分别踩了策略的坑、风控的坑、UI的坑、CS架构的坑、MMAP的坑,框架设计在一次又一次的迭代升级中被完善。

接着,朋友建议我们开源:先进的技术只有被更广泛的应用才能体现其价值!

开源之后我们能获得什么?自己用不好吗?如果付出不能得到对等的回报,岂不是徒为他人作嫁衣裳。我反复的问自己,踟蹰不前。

你为什么喜欢交易?需要理由吗?不需要吗?我听到了内心的声音,虽然我仍是一个没有能力以交易为生的交易者,但是我也必定要将交易进行到底。我有了选择,愿为交易作嫁!

多好的孩子呀,起个名字吧!

AlgoPlus!(美式发音请戳:百度翻译

Hello World.

简介

忠实于CTP官方API特性、低延时、易使用是AlgoPlus的立身之本。

AlgoPlus从以下三个不同的维度实现低延时:

  • 利用Cython技术释放了GIL;
  • 同时支持接入多路行情源,降低轮询等待时间;
  • 利用CTP的线程特性,以接口回调直接驱动策略运行,无需主事件引擎,真正实现去中心化。

关于低延时技术详细说明请参考http://7jia.com/71008.html

我们对AlgoPlus进行过严格的延时测试:上海电信300M宽带,非交易时间使用Simnow的7*24服务器以对价方式进行无逻辑报单(收到成交回报之后立即再次报单)测试,平均每秒可以完成105笔成交。 也就是说,AlgoPlus从发出委托到收到成交回报(这个过程是从本地发出,经过互联网,到达期货公司交易前置,再到交易所,完成撮合成交之后,发回期货公司交易前置,再经过互联网,最终回到客户本地),平均需要9.5毫秒(1s=1000ms)。 关于交易时间simnow常规服务器的测试数据,及其他延时测试参考结果,请参考https://7jia.com/71006.html

为了提高AlgoPlus的易用性,一方面我们力求所有的设计都忠实于CTP官方功能,只要理解CTP官方API的工作流程,就可能直接上手使用,无需学习额外的知识;另一方面,我们会制作系统化的教程,将大家在使用过程中踩坑的几率降到最低。

教程安排

制作关于量化投资的系统化、专业化、通用化教程,不限于文字形式,也将会是我们重要的工作之一。

对量化投资技术的推广是我们最终的追求,所以教程不会只局限在AlgoPlus框架内。我们希望其他商业/开源平台的用户也能够通过我们的工作获得帮助。我们会为此倍感荣幸!

《CTP量化投资API手册》

本教程对CTP方法及相关参数进行了汇总归类,方便大家理解CTP的工作逻辑,也方便在需要时查阅。

  1. 《CTP量化投资API手册(0)概述》 http://7jia.com/70000.html
  2. 《CTP量化投资API手册(1)MdApi》 http://7jia.com/70001.html
  3. 《CTP量化投资API手册(2)TraderApi初始化与登录》 http://7jia.com/70002.html
  4. 《CTP量化投资API手册(3)TraderApi基础交易》 http://7jia.com/70003.html
  5. 《CTP量化投资API手册(4)TraderApi扩展交易》 http://7jia.com/70004.html
  6. 《CTP量化投资API手册(5)TraderApi查资金与持仓》 http://7jia.com/70005.html
  7. 《CTP量化投资API手册(6)TraderApi查保证金与手续费》 http://7jia.com/70006.html
  8. 《CTP量化投资API手册(7)TraderApi期权交易》 http://7jia.com/70007.html
  9. 《CTP量化投资API手册(8)TraderApi银行相关》 http://7jia.com/70008.html
  10. 《CTP量化投资API手册(9)TraderApi查合约》 http://7jia.com/70009.html
  11. 《CTP量化投资API手册(10)TraderApi查其他》 http://7jia.com/70010.html
  12. 《CTP量化投资API手册(11)错误信息》 http://7jia.com/70011.html

《AlgoPlus入门手册》

本教程主要教大家如果使用AlgoPlus实现量化交易。

  1. 准备工作
    • 安装Anaconda(http://7jia.com/71001.html
    • 安装AlgoPlus(已完成)
    • 安装PyCharm(已完成)
    • 配置account_info(已完成)
    • Python基本语法
    • 线程与进程
  2. 创建MdApi(http://7jia.com/71004.html
  3. 合成K线(http://7jia.com/71004.html
  4. 计算指标
  5. 创建TraderApi(已完成)
  6. 报单(买卖开平)及回报(已完成)
  7. 撤单及回报(已完成)
  8. 客户端认证(已完成)
  9. 多进程间共享数据
    • Queue(已完成)
    • MMAP
  10. 序列化
  11. 性能分析
    • 期货公司行情速度测评
    • 行情分发性能测评
    • 交易延迟测评(http://7jia.com/71006.html
    • 序列化性能测评

《AdvacedCookbook——即AlgoPlus进阶手册》

  1. 价差交易模板(https://7jia.com/72001.html
  2. 盈损风控模板(https://7jia.com/72002.html

开源地址

  1. 码云:https://gitee.com/AlgoPlus/
  2. GitHub:https://github.com/CTPPlus/AlgoPlus

参与贡献

@CTPPlus

版权说明

MIT

QQ群与微信公众号

  • QQ群:866469866

  • 微信公众号:AlgoPlus

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