# ivix

**Repository Path**: FintechCharkong/ivix

## Basic Information

- **Project Name**: ivix
- **Description**: 中国波指的计算
- **Primary Language**: Unknown
- **License**: MIT
- **Default Branch**: master
- **Homepage**: None
- **GVP Project**: No

## Statistics

- **Stars**: 0
- **Forks**: 1
- **Created**: 2021-05-12
- **Last Updated**: 2021-05-12

## Categories & Tags

**Categories**: Uncategorized

**Tags**: None

## README

# ivix
## 中国波指的计算

vix指数的计算方法如下（ivix也是一样）：

[vix指数的简单计算介绍](http://vix.readthedocs.io/en/latest/)

[CBOE,vix白皮书](http://www.cboe.com/products/vix-index-volatility/vix-options-and-futures/vix-index/the-vix-index-calculation)

中国波指，作为一个波动率指数，也叫情绪指数，具有一定的预测作用。

* 目前是用于计算历史日间的中国波指。

* 数据截止日期为2018年7月5日的。需要新的数据自己进行获取了。

画图模块是用pyecharts库，需要安装一下pyecharts.
```
pip install pyecharts
```
![image](https://github.com/Alexdachen/ivix/blob/master/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E6%B3%A2%E6%8C%87.png)

如图，计算出来的vix指数结果以及原始中证公司公布出来的vix指数对比，可见大部分是一致的，当然也有小部分是不一致的，造成原因可能是原始数据质量的问题了。但是用这个方法去替代不再发布的vix指数还是可行的，2018年2月14号之后不再发布中国波指了。

后续将会更新实时计算日内的中国波指；同时也会把wind接口全部换成爬虫接口。


# License
MIT