# ScalpingBot

**Repository Path**: HeyQiangZi/scalping-bot

## Basic Information

- **Project Name**: ScalpingBot
- **Description**: okx刮头皮策略自动化交易机器人
- **Primary Language**: Unknown
- **License**: Not specified
- **Default Branch**: main
- **Homepage**: None
- **GVP Project**: No

## Statistics

- **Stars**: 1
- **Forks**: 1
- **Created**: 2026-03-20
- **Last Updated**: 2026-05-07

## Categories & Tags

**Categories**: Uncategorized

**Tags**: None

## README

# OKX交易所头皮策略交易机器人

一个基于OKX交易所API的自动化头皮（Scalping）交易策略机器人。支持现货和永续合约交易、多时间框架分析、回测、模拟盘等功能。

## 功能特性

✅ **多时间框架分析**
- 支持5分钟、15分钟、1小时、4小时K线
- 多时间框架信号确认

✅ **头皮策略实现**
- 基于RSI超买超卖
- MACD金叉死叉信号
- 布林带突破
- 自动止损止盈
- 交易周期限制（最多20根5分钟K线）

✅ **交易执行**
- 现货交易
- 永续合约交易
- 杠杆设置支持
- 多交易对并发

✅ **成本管理**
- 交易手续费计算（Maker/Taker）
- 永续合约资金费用计算
- 盈亏平衡点自动计算
- 净盈亏统计

✅ **风险管理**
- 单笔止损止盈
- 最大日亏损限制
- 最大回撤控制
- 最大并发持仓限制

✅ **三种运行模式**
- 🔄 **回测模式**：历史数据回测策略
- 📊 **模拟盘模式**：实时模拟交易，验证策略
- 🚀 **实盘模式**：真实交易（谨慎使用）

✅ **数据处理**
- 技术指标计算（RSI、MACD、布林带、ATR等）
- K线数据缓存管理
- 实时数据更新

## 项目结构

```
ScalpingBot/
├── config/                          # 配置文件
│   └── default.yaml                # 默认配置
├── src/
│   ├── okx/                        # OKX API封装
│   │   ├── client.py               # API客户端
│   │   └── models.py               # 数据模型
│   ├── data/                       # 数据处理
│   │   ├── kline.py                # K线获取
│   │   └── processor.py            # K线处理
│   ├── strategy/                   # 策略模块
│   │   ├── base.py                 # 基础策略
│   │   ├── scalping.py             # 头皮策略
│   │   └── indicators.py           # 技术指标
│   ├── trading/                    # 交易执行
│   │   ├── executor.py             # 交易执行器
│   │   ├── position.py             # 仓位管理
│   │   └── risk.py                 # 风险管理
│   ├── backtesting/                # 回测引擎
│   │   └── engine.py               # 回测逻辑
│   ├── simulator/                  # 模拟交易所
│   │   └── mock_exchange.py        # 模拟交易
│   ├── costs/                      # 成本计算
│   │   └── calculator.py           # 费用计算
│   └── utils/                      # 工具函数
│       ├── logger.py               # 日志
│       └── config.py               # 配置加载
├── logs/                           # 日志文件（自动创建）
├── reports/                        # 回测报告（自动创建）
├── main.py                         # 主程序
├── requirements.txt                # 依赖
├── .env.example                    # 环境变量示例
└── README.md                       # 项目说明
```

## 快速开始

### 1. 环境安装

```bash
# 克隆或进入项目目录
cd ScalpingBot

# 安装依赖
pip install -r requirements.txt

# 创建环境变量文件
cp .env.example .env
```

### 2. 配置API密钥

编辑 `.env` 文件，填入你的OKX API密钥：

```bash
OKX_API_KEY=your_api_key
OKX_SECRET_KEY=your_secret_key
OKX_PASSPHRASE=your_passphrase
```

也可以编辑 `config/default.yaml` 修改其他配置。

### 3. 运行回测

```bash
# 回测模式（推荐先测试）
python main.py --mode backtest

# 使用自定义配置
python main.py --mode backtest --config config/default.yaml
```

### 4. 运行模拟盘

```bash
# 模拟盘模式（实时数据，虚拟交易）
python main.py --mode simulate
```

### 5. 运行实盘

```bash
# ⚠️ 实盘模式 - 谨慎使用！
python main.py --mode live
```

## 配置说明

编辑 `config/default.yaml`：

### API配置

```yaml
api:
  environment: sandbox    # live/sandbox
  api_key: ${OKX_API_KEY}
  secret_key: ${OKX_SECRET_KEY}
  passphrase: ${OKX_PASSPHRASE}
```

### 交易配置

```yaml
trading:
  mode: backtest           # live/backtest/simulate
  trade_type: perpetual    # spot/perpetual
  leverage: 2              # 杠杆倍数
  position_size: 100       # 单笔交易金额(USDT)
  max_position_bars: 20    # 最大持仓K线数
  max_concurrent_symbols: 5 # 最大并发交易对
```

### 策略配置

```yaml
strategy:
  timeframes: [5, 15, 60, 240]  # K线周期(分钟)
  primary_timeframe: 5
  rsi_period: 14
  rsi_overbought: 70
  rsi_oversold: 30
  macd_fast: 12
  macd_slow: 26
  macd_signal: 9
```

### 风险管理

```yaml
risk:
  stop_loss: 1.0         # 单笔止损(%)
  take_profit: 2.0       # 单笔止盈(%)
  max_daily_loss: 5.0    # 最大日亏(%)
  max_drawdown: 10.0     # 最大回撤(%)
  max_positions: 3       # 最大并发持仓数
```

### 成本配置

```yaml
costs:
  maker_fee: 0.02        # Maker手续费(%)
  taker_fee: 0.05        # Taker手续费(%)
  funding_rate: 0.03     # 资金费率(%)
```

### 回测配置

```yaml
backtest:
  start_date: "2024-01-01"
  end_date: "2024-01-31"
  initial_balance: 10000
  symbols:
    - BTC-USDT
    - ETH-USDT
```

## 策略逻辑

### 多时间框架确认

1. **4小时** - 确定大方向（趋势）
2. **1小时** - 次级趋势确认
3. **15分钟** - 入场时机
4. **5分钟** - 精确入场点

### 入场信号

- **买入信号**
  - RSI从超卖区（<30）反弹上升
  - MACD金叉（直方图从负变正）
  - 价格突破布林带下轨

- **卖出信号**
  - RSI从超买区（>70）回落
  - MACD死叉（直方图从正变负）
  - 价格突破布林带上轨

### 出场条件

- 止盈：单笔收益 ≥ 2%
- 止损：单笔亏损 ≤ -1%
- 超时：持仓时间 ≥ 20根5分钟K线（100分钟）
- 手动：用户主动平仓

## 成本计算

### 交易手续费

```
手续费 = 交易金额 × 手续费率

Maker费率: 0.02%（被动成交）
Taker费率: 0.05%（主动成交）
```

### 资金费用（永续合约）

```
资金费 = 持仓价值 × 资金费率 × 持仓时长(天数) / 3

资金费率: 0.03% (每8小时结算)
多头支付，空头收取
```

## 回测报告

回测完成后会在 `reports/` 目录生成JSON报告，包含：

- 初始资金 & 最终资金
- 总收益 & 收益率
- 最大回撤
- 交易总数 & 胜率
- 平均单笔盈亏
- 盈利因子（总收益 / 总亏损）

## API速率限制

OKX API限制：
- 公开接口：40个请求/秒
- 私有接口：10个请求/秒

程序内置速率限制器，自动控制请求频率。

## 风险提示

⚠️ **免责声明**

1. 本程序仅供学习和研究使用
2. 策略过往表现不代表未来结果
3. 交易存在风险，可能导致全额损失
4. 使用前充分理解交易机制
5. 建议先在模拟盘和回测中验证
6. 实盘交易前多次检查配置
7. 合理设置止损止盈和风险参数

## 常见问题

### Q: 如何修改策略参数？
A: 编辑 `config/default.yaml` 中的 `strategy` 部分，修改RSI、MACD、布林带等参数。

### Q: 如何添加新的交易对？
A: 在配置中的 `backtest.symbols` 或程序中修改交易对列表。

### Q: 如何查看交易日志？
A: 日志保存在 `logs/scalping_bot.log`，实时输出到控制台。

### Q: 模拟盘和实盘有什么区别？
A: 模拟盘使用虚拟资金，不消耗真实资金，用于测试策略。

### Q: 如何处理API连接失败？
A: 检查网络连接、API密钥有效性，查看日志文件获取详细错误信息。

## 技术指标说明

### RSI (相对强弱指标)
- 范围：0-100
- 超买：>70
- 超卖：<30
- 用于：判断价格极端位置

### MACD (移动平均收敛散度)
- 金叉：MACD上穿信号线 ➜ 买入信号
- 死叉：MACD下穿信号线 ➜ 卖出信号
- 用于：确认趋势方向

### 布林带 (Bollinger Bands)
- 上轨：中轨 + 2倍标准差
- 中轨：20周期简单移动平均
- 下轨：中轨 - 2倍标准差
- 用于：判断超买超卖和支撑阻力

### ATR (平均真实波幅)
- 衡量市场波动率
- 用于：设置动态止损止盈

## 性能优化

- 使用pandas进行批量数据处理
- K线数据缓存管理
- 异步API请求（可选）
- 内存高效的指标计算

## 贡献指南

欢迎提交Issue和Pull Request改进项目！

## 许可证

MIT License

## 联系方式

如有问题或建议，请提交Issue。

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**最后更新**：2024年10月29日

**版本**：1.0.0

**作者**：ScalpingBot Team