# Whh-thesis-2020

**Repository Path**: Jin-Stat-Group/Whh-thesis-2020

## Basic Information

- **Project Name**: Whh-thesis-2020
- **Description**: No description available
- **Primary Language**: Unknown
- **License**: GPL-3.0
- **Default Branch**: master
- **Homepage**: None
- **GVP Project**: No

## Statistics

- **Stars**: 0
- **Forks**: 0
- **Created**: 2021-03-27
- **Last Updated**: 2021-04-28

## Categories & Tags

**Categories**: Uncategorized

**Tags**: None

## README

# Log

###
RT和cepu的周期不一致
收益率序列先进行相关性提取，再构建GARCH模型

### 2020-12-31 

预答辩问题记录:
1. 前后文存在不一致的地方；
2. 理论部分对模型和经济政策不确定性指数的说明不够完整，没有详细给出每个参数的意义
以及参数估计方法的假定条件和设置条件，要求给出推断过程；经济政策不确定性指数的叙
述逻辑要更加完整，三种指数均要介绍，不要只介绍其中两种。
3. 格式方面：不用公式做脚注，第一部分是“绪论”不是“导论”，续表的写法不正确，尽量不
用续表，摘要部分不能出现字母缩写，对文章出现的字母缩写要给出介绍；
4. 对模型结果的介绍要详细充分并一目了然，表3-3和3-4相距太远；
5. 第二章的标题有问题，“经济政策不确定性指标和混频模型简介” 中出现“指标”一词不合
适；
6. 建议考虑经济政策不确定性指数本身的质量问题，对于美国来说，基于新闻信息的经济政
策不确定性指数不能够真正反映经济政策不确定性指数（这一问题已有解决办法，美国经济
政策不确定性指数基于新闻信息、税收变动、经济预测三方面信息）；
7. 文章逻辑结构建议再好好斟酌，要更加顺畅
   
### 2020-11-24 Thu 21:28

阶段划分依据
数据统计检验
美国EPU数据选择比较及画图
EPU趋势图与政策变化相对应描述

### 2020-11-23 Mon 21:28

中国EPU数据选择比较及画图
数据不重复部分处理

### 2020-07-27 Mon 20:12

修改题目和框架

### 2020-05-27 Wed 9:33

创新点、主要内容修改

### 2020-05-22 Fri 08:30

修改参考文献

### 2020-05-20 Wed 6:40

思维框架图和甘特图

### 2020-05-19 Tue 19:36

尝试修改matlab的DCC-MIDAS代码，目前可基本实现，不过还有很多部分需完全明白，才能
改动

### 2020-05-04 Mon 14:36

|...|变量|GATCH-MIDAS|GATCH-MIDAS|DCC-GARCH|DCC-MIDAS|
| :----| :---- |:------ | :---- |:----- |:---------  |
|...    |...     |R      |MATLAB    |R        | MATLAB|
|输入    |自变量  |X1,(X2)  |X1        |无       | 无     |
|...    |频率    |低频    |低频      |无       | 无 |
|...    |因变量   |y     |y          |y1,y2   | y1,y2 |
|...    |频率    |高频    |高频      |高频       | 高频 |
|...    |正态分布|是       |是     |是        |是        |是     |
|...    |t分布   |否      |否      |是        |否       |
|...    |计算   |mfGARCH包|MIDASv2.3工具包|rmgarch包|MIDASv2.3工具包
|...    |函数   |fit_mfgarch|GarchMidas  |dccspec,dccfit|DccMidas|
|输出   |  ...  |
|...|参数估计结果|均值方差的$\mu$,GARCH部分的$\alpha$,$\beta$,$m$,混频部分的权重函数参数$\omega_1$,$\omega_2$以及外生变量系数$\theta_1$,$\theta_2$|和R计算结果一样|GARCH部分的$\alpha$,$\beta$|每个y的GARCH-MIDAS结果和GARCH部分的$a$,$b$以及权重函数中的参数$\omega$|
|...|其他|g,$\tau$,拟合值，AIC等|和R计算结果一样|相关系数序列|估计参数协方差矩阵，波动率，长期波动率，相关系数，长期相关系数|
|...|符合预期|是|是|...|否，无法加入外生变量X，内含的GARCH-MIDAS过程默认包含外生变量：已实现波动率，无法加入经济政策不确定性这个外生变量|


### 2020-04-26 Sun 09:58

开题初稿

### 2020-04-21 Wed 15:16

参考文献修改

### 2020-04-15 Wed 19:27

参考文献

### 2020-04-14 Tue 19:27

参考文献

### 2020-04-13 Mon 13:27

文章结构修改

### 2020-04-06 Mon 12:09

DCC-MIDAS模型实现

### 2020-04-05 Sun 13:09

DCC-MIDAS模型实现

### 2020-04-02 Thu 10:09

理解DCC-MIDAS模型

### 2020-03-31 Tue 3:15

修改文章框架

**经济政策不确定性对中美股市波动率及联动性的影响研究**
or
**基于经济政策不确定性的中美股市波动率和联动性研究**
**基于经济政策不确定性的中美股市波动率研究**
哪个好？

### 2020-03-29 Sun 8:15

文献总结整理
题目确定和文章框架

### 2020-03-27 Thu 09:10

继续整理石油、黄金方面的外文文献以及GARCH-MIDAS模型，目前发现有关石油黄金市场的文章
都用全球数据，股市既有研究全球经济不确定性对某个国家股市的影响，也有研究单个国家
对该国股市的影响。由于原油黄金市场的特殊性质，不适合从单个国家的epu出发。

这些文章大概相似，不同之处都在于对宏观经济变量的选择和处理
### 2020-03-25 Wed 16:45

整理文献:EPU+GARCH-MIDAS+金融市场(未完)
### 2020-03-24 Tue 15:08

整理经济政策不确定性文献
### 2020-03-23 Mon 15:20

1. 指标来源以及源文献阅读
2. 搜集模型实现工具
### 2020-03-22 Sun 09:59

1. 模型应用角度
2. 关注GARCH-MIDAS模型的应用
3. 经济不确定性指标的测度与应用很有新意

### 2020-03-22 Sat 09:58

1. 着重关注金融市场的模型使用
2. 多元混频模型和动态相关性研究为热点

### 2020-03-20 Fri 14:05

1. 查看近段时间统计学核心期刊研究热点
2. 锁定两类文章，一类为针对经济热点问题的指标体系构建；另一类为统计方法的金融应用