# quant-auto-research

**Repository Path**: alexzlx/quant-auto-research

## Basic Information

- **Project Name**: quant-auto-research
- **Description**: quant-auto-research
- **Primary Language**: Unknown
- **License**: Apache-2.0
- **Default Branch**: main
- **Homepage**: None
- **GVP Project**: No

## Statistics

- **Stars**: 0
- **Forks**: 5
- **Created**: 2026-05-20
- **Last Updated**: 2026-05-20

## Categories & Tags

**Categories**: Uncategorized

**Tags**: None

## README

# 基于聚宽的量化自动研究框架

用 AI + jqcli + Git，实现量化策略的自动迭代优化。

[English](./README.en.md)

## 项目简介

本项目提供了一套完整的**量化策略自动研究框架**，用于在聚宽平台上自动迭代优化量化策略。

### 核心功能

- **自动回测循环**：jqcli 控制策略上传、回测执行、结果获取
- **参数版本管理**：Git 记录每轮优化，可随时回滚
- **AI 决策支持**：每轮结果由 AI 分析并生成改进建议
- **结果记录**：results.jsonl 记录完整研究历史

### 研究目标

- Sharpe ≥ 2.0（风险调整后最优）
- 使用 AIC/BIC 评分避免过拟合
- 多周期验证（2012-2017 / 2017-2021 / 2021-2026）

## 项目结构

```
quant-auto-research/
├── README.md                    # 本文件
├── README.en.md                 # English version
├── LICENSE                      # Apache 2.0
├── .gitignore
│
├── auto-research/              # 自动研究框架
│   ├── program.md               # 研究流程文档
│   ├── params_schema.json       # 参数定义
│   ├── results.jsonl            # 研究结果记录
│   ├── check_backtest.py        # 回测结果检查
│   └── autorun.sh               # 一键研究脚本
│
├── strategies/                  # 策略模板
│   ├── All-Weather_Defense_Strategy_v2.py   # 完整策略代码
│   └── docs/
│       ├── strategy-template-readme.md      # 策略模板说明
│       └── auto-research-design.md          # v2策略设计文档
│
├── articles/                    # 文章草稿
│   └── 量化自动研究框架_公众号文章.md
│
└── scripts/                     # 辅助脚本
    └── analyze_results.py       # 结果分析
```

## 快速开始

### 1. 安装 jqcli

```bash
pip install jqcli

# 登录聚宽
jqcli auth login
# 或导入 token
jqcli auth import-token <your-token>
```

### 2. 克隆本项目

```bash
git clone https://gitee.com/linbirg/quant-auto-research.git
cd quant-auto-research
```

### 3. 创建策略

在聚宽平台创建新策略，记录策略 ID。

### 4. 上传策略

```bash
jqcli strategy edit <your-strategy-id> --file strategies/All-Weather_Defense_Strategy_v2.py
```

### 5. 运行回测

```bash
jqcli backtest run <your-strategy-id> --start 2016-01-01 --end 2020-12-31 --capital 1000000
```

### 6. 查看结果

```bash
python auto-research/check_backtest.py <backtest-id>
```

## 研究流程

详见 [auto-research/program.md](./auto-research/program.md)

### 核心循环

```
上传策略 → 运行回测 → 获取结果 → AI分析 → 调整参数 → 记录版本 → 循环
```

### Git 版本管理

```bash
# 查看优化历史
git log --oneline --grep="auto-research"

# 恢复到第 N 轮
git checkout auto-round-N

# 查看某轮完整变更
git show auto-round-N
```

## 研究结果

### All-Weather Defense Strategy v2

| 指标 | 训练期 2016-2020 |
|------|-----------------|
| Sharpe | 1.77 |
| 年化收益 | 34.6% |
| 最大回撤 | 20.1% |

### 多周期验证

| 周期 | Sharpe | 年化收益 | 最大回撤 |
|------|--------|---------|---------|
| 2012-2017 | 1.22 | 20.3% | 14.1% |
| 2017-2021 | -0.77 | -6.9% | 39.2% |
| 2021-2026 | -0.09 | 3.1% | 24.7% |

详见 [articles/量化自动研究框架_公众号文章.md](./articles/量化自动研究框架_公众号文章.md)

## 踩坑记录

1. **字段名错误**：聚宽财务数据字段有限，`debt_ratio` 不支持，只有 `roe`
2. **列名不一致**：`get_fundamentals()` 返回的列名有时是 `valuation.code`，有时是 `code`
3. **方向选择**：均值回归、高股息、简化动量等方向均未取得正Sharpe
4. **回测日志截断**：API只返回最近161行日志

详见 [articles/量化自动研究框架_公众号文章.md](./articles/量化自动研究框架_公众号文章.md)

## 开源协议

Apache License 2.0 - 详见 [LICENSE](./LICENSE)

## 联系方式

- Gitee: https://gitee.com/linbirg/quant-auto-research
- Issue: https://gitee.com/linbirg/quant-auto-research/issues

## 致谢

- 策略原型来自聚宽文章：https://www.joinquant.com/post/54580（作者：yanzigao）
- 策略原型来自聚宽文章：https://www.joinquant.com/post/47566（作者：Ahfu）