# QuantStageApi_Python **Repository Path**: better319/QuantStageApi_Python ## Basic Information - **Project Name**: QuantStageApi_Python - **Description**: PT_QuantBaseApi python version - **Primary Language**: Unknown - **License**: Not specified - **Default Branch**: master - **Homepage**: None - **GVP Project**: No ## Statistics - **Stars**: 1 - **Forks**: 1 - **Created**: 2020-11-28 - **Last Updated**: 2022-09-23 ## Categories & Tags **Categories**: Uncategorized **Tags**: None ## README # QuantPlus_Api_Python | 项目名称 | Quant量化系统平台 | 研发单位 | | | -------- | --------------------------- | -------- | ------------------------ | | 文档名称 | QuantBaseApi python开发手册 | 项目版本 | beta5.2.1 | | 文档状态 | 编辑中 | 发布日期 | 2018.12.21 | | 文档编辑 | 杨军辉、王龙 | 文档版本 | 1.0 | [项目主页](https://www.quantstage.com/) QuantPlus_Api_Python 是QuantPlus团队根据多年国内二级市场上的量化交易经验，将底层量化接口开放出来的一个产品。旨在为国内二级市场的**量化开发者**在数据、算法、交易等方面提供全面支持。目前已开放上证、深圳、中金所三个市场的level2深度行情数据、常用技术分析指标库、普通股票交易、融资融券交易的接口，不久后将开放个股期权交易接口的使用。 QuantPlus_Api 不仅仅是一个高速行情和整合了多家券商柜台的交易接口，还是 [QuantPlus](https://www.quantstage.com/) 匡益量化平台的入口。通过它量化开发者可以方便的构建自己的自动交易策略、信号提醒工具、甚至自己构建一个类似同花顺、大智慧的行情交易软件。 QuantPlus_Api_Python 是 QuantPlus_Api 接口的 Python 实现 ## 安装方法 你可以通过在以下 [[地址](https://github.com/abramwang/QuantPlusApi_Python/tree/master/download)] 下载最新的版本，其中提供了如下版本 **Window版本** * [python27](https://raw.githubusercontent.com/abramwang/QuantStageApi_Python/master/download/python2.7-x64-Release.zip) * [python35](https://raw.githubusercontent.com/abramwang/QuantStageApi_Python/master/download/python3.5-x64-Release.zip) * [python36](https://raw.githubusercontent.com/abramwang/QuantStageApi_Python/master/download/python3.6-x64-Release.zip) **linux版本** * [python27](https://raw.githubusercontent.com/abramwang/QuantStageApi_Python/master/download/python2.7-linux.tar.gz) * [python35](https://raw.githubusercontent.com/abramwang/QuantStageApi_Python/master/download/python3.5-linux.tar.gz) * [python36](https://raw.githubusercontent.com/abramwang/QuantStageApi_Python/master/download/python3.6-linux.tar.gz) 下载完成后解压至任意目录下。其中，windows版本的目录结构如下 ``` ├─QuantBaseApi ├─__init__.py ├─boost_python-vc120-mt-1_64.dll ├─msvcp120.dll ├─msvcp120d.dll ├─msvcr120.dll ├─msvcr120d.dll ├─PT_MarketDataApi.dll ├─PT_QuantApi.dll ├─PT_QuantApi_Python27.pyd └─PT_TradeDataApi.dll └─demo.py ``` linux 版本目录结构如下 ``` ├─QuantBaseApi ├─__init__.py ├─libboost_chrono.so.1.64.0 ├─libboost_context.so.1.64.0 ├─libboost_coroutine.so.1.64.0 ├─libboost_date_time.so.1.64.0 ├─libboost_filesystem.so.1.64.0 ├─libboost_locale.so.1.64.0 ├─libboost_python.so.1.64.0 ├─libboost_system.so.1.64.0 ├─libboost_thread.so.1.64.0 ├─libprotobuf.so.13 ├─libPT_MarketDataApi.so ├─libPT_QuantApi.so ├─libPT_TradeDataApi.so ├─libPTNetwork.so ├─libsnappy.so.1 └─PT_QuantApi_Python27.so └─demo.py ``` 将QuantBaseApi目录下所有so文件拷贝到系统默认路径下，或者自行添加环境变量即可 ## 快速开始 我们创建一个简单的订阅平安银行的历史level2行情数据的demo **demo.py** ```c++ #encoding:utf-8 from QuantBaseApi import QuantCallBack,PT_QuantApi_Python36 class DataCallBack(QuantCallBack): def __init__(self): super(DataCallBack, self).__init__() self.api = PT_QuantApi_Python36.PT_QuantApi(self, True, "Td_Real", "MD_Real") def OnConnect(self, type): print("OnConnnect:", type) if type == 2: self.api.ReqSubQuote(1, ["market"], [""], ["000001.SZ"], "2016-07-17 8:30:00", "2017-11-06 24:00:00") pass def OnDisconnect(self, type): print("OnDisconnect:", type) pass def OnRtnUserInfo(self, pInfo): print ("OnRtnUserInfo", pInfo) pass def OnRtnLoginWarn(self, pInfo): print ("OnRtnLoginWarn", pInfo) pass def OnRtnDayBegin(self, nReqId, pDate): print ("OnRtnDayBegin ", pDate) pass def OnRtnDayEnd(self, nReqId, pDate): print ("OnRtnDayEnd ", pDate) pass def OnRtnMarket(self, pMarket): print ("OnRtnMarket ", pMarket) pass def OnRtnTransaction(self, pTransaction): print ("OnRtnTransaction ", pTransaction) pass def main(): mspi = DataCallBack() mapi = mspi.api PT_QuantApi_Python36.Init() #print mapi.GetErrMsg(3) #print mapi.getVersion() retLog = mapi.Login("DevTest1", "abcd1234") print("QuantPlus Login :", retLog)#打印登录返回码 mapi.Run() if __name__ == '__main__': main() ``` ## 文档 [详情](https://github.com/abramwang/QuantPlusApi_Python/tree/master/doc) 整个 QuantPlus_BaseApi 提供了2个模块 **GetDataCallBack** [详情](https://github.com/abramwang/QuantPlusApi_Python/blob/master/doc/QuantCallBack.md) 回调模块，所有信息的推送都是这个类，这个类提供了不同的数据回调函数，需要通过继承->重载的方式来实现策略的编写 **QuantPlusApi** [详情](https://github.com/abramwang/QuantPlusApi_Python/blob/master/doc/QuantPlusApi.md) 主动请求接口，提供了具体和交易服务器，行情服务器通信，撮合引擎的通信，账户验证等功能的封装。 ## 示例 以下提供了几个具体业务场景下的代码使用示例 * [插入订单](https://github.com/abramwang/QuantPlusApi_Python/blob/master/doc/demo/%E6%8F%92%E5%85%A5%E8%AE%A2%E5%8D%95.md) * [写入历史K线到csv文件](https://github.com/abramwang/QuantPlusApi_Python/blob/master/doc/demo/%E5%86%99%E5%85%A5%E5%8E%86%E5%8F%B2K%E7%BA%BF%E5%88%B0csv%E6%96%87%E4%BB%B6.md) * [查询订单](https://github.com/abramwang/QuantPlusApi_Python/blob/master/doc/demo/%E6%9F%A5%E8%AF%A2%E8%AE%A2%E5%8D%95.md) * [获取详细日K线并生成csv文件](https://github.com/abramwang/QuantPlusApi_Python/blob/master/doc/demo/%E8%8E%B7%E5%8F%96%E8%AF%A6%E7%BB%86%E6%97%A5K%E7%BA%BF%E5%B9%B6%E7%94%9F%E6%88%90csv%E6%96%87%E4%BB%B6.md) * [订阅实时k线](https://github.com/abramwang/QuantPlusApi_Python/blob/master/doc/demo/%E8%AE%A2%E9%98%85%E5%AE%9E%E6%97%B6K%E7%BA%BF.md) * [订阅实时tick](https://github.com/abramwang/QuantPlusApi_Python/blob/master/doc/demo/%E8%AE%A2%E9%98%85%E5%AE%9E%E6%97%B6tick.md) * [连续请求某只股票tick数据并生成csv文件](https://github.com/abramwang/QuantPlusApi_Python/blob/master/doc/demo/%E8%BF%9E%E7%BB%AD%E8%AF%B7%E6%B1%82%E6%9F%90%E5%8F%AA%E8%82%A1%E7%A5%A8tick%E6%95%B0%E6%8D%AE%E5%B9%B6%E7%94%9F%E6%88%90csv%E6%96%87%E4%BB%B6.md)