# mdstore-tools

**Repository Path**: bluesky2019/mdstore-tools

## Basic Information

- **Project Name**: mdstore-tools
- **Description**: 对接ctp接口的行情存储工具，将每日的tick级别行情存储为csv格式文件，保留ctpapi中的所有深度行情栏位，支持lv5级别的信息记录（注意需要对接交易前置获取当日合约信息）
- **Primary Language**: Unknown
- **License**: Not specified
- **Default Branch**: master
- **Homepage**: None
- **GVP Project**: No

## Statistics

- **Stars**: 0
- **Forks**: 3
- **Created**: 2023-11-11
- **Last Updated**: 2023-11-11

## Categories & Tags

**Categories**: Uncategorized

**Tags**: None

## README

本项目用于对接CTP系统，记录CTP系统一天的tick级别行情信息：

sroucecode目录为源代码目录，可以放入centos7.6下，使用python3.6解释器进行运行

release-version目录下为打包好的编译版本，现在暂时只有与源码包匹配的centos7.6版本，后续会增加其他版本

使用前步骤：

1、在工具同目录下，建立mdcsv文件夹，用于保存落地的行情csv文件，行情csv文件会以交易接口的交易日查询结果为文件名，并且判断mdcsv文件夹下是否有同名csv文件，若有，则不加title的形式追加行情

这一逻辑用于夜盘后再次启动工具所用

2、配置config文件：

[network]

#交易端口配置，用于获取当日合约列表

tradefront=tcp://188.167.87.152:6666

#行情端口配置，用于订阅行情

mdfront=tcp://188.167.87.152:7777

[authinfo]

#交易接口认证信息内容

appid=client_test_1.0

authcode=UFH8888EL88888PX

[baseinfo]

#交易接口调用登录信息

brokerid=8888

userid=6666

password=kkkkk@test

[searchopt]

#超时退出时间设定，单位秒

timeoutsec=5

[fileconfig]

#存储目录设置

mdcsvpath=./mdcsv

[exchangeconfig]

#订阅交易所的设置，以下为五所都订阅的范例，可根据情况调整

exchangelist=SHFE,INE,DCE,CZCE,CFFEX

[instrsubmode]

#定义合约列表订阅方式

multicastsub=0

#修改以上参数，调整订阅合约列表的来源，当参数为0时，默认从普通的行情前置tradefront获取合约列表，当参数为1时，忽略tradefront配置，直接从mdfront获取组播合约列表，但组播模式前提是行情前置上联交易所组播环境，tcp环境无法启用这一方式进行订阅。并且开启组播模式后，由于行情前置返回的合约列表无交易所标示，因此交易所筛选配置也失效，会使用所有组播合约列表进行行情订阅。


3、程序会在行情接口断链后自动退出，所以需要人工或者设置crontab重启


20220513 update

更新了ctpmini二代1.5.9最新接口的行情获取以及存储工具，方便配合不同的系统进行行情的获取与存储，从代码区别来说，ctpmini二代接口中，一方面要以空指针来判断回调结束，另外则是剔除了结构体中多余的内容。


20221011 update

更新ctpgen1的组播模式，组播模式可以不使用交易前置订阅合约列表，直接从组播行情前置获取合约列表随即订阅深度行情，特别注意这一模式必须确保行情前置上游为交易所组播行情环境（现仅在上期能源的组播mdfront进行测试）


20230410 update

更新ctpgen1的录制落地csv文件格式，增加了如下栏位：

InstrExchangeID:交易所标识，来自合约信息查询

InstrProductID:产品标识，来自合约信息

InstrProductClass:产品类型，以下为常用产品类型（1：期货 2：期货期权 3：组合 4：即期/现货 5：期转现 6：现货期权/指数期权 7：TAS合约 8：金属指数）

InstrOptionsType:期权类型（Call/Put），以下为常用产品类型（1：看涨/call 2：看跌/put）

InstrCombinationType:组合类型，以下为常用产品类型（0：期货对锁组合 3：期货跨品种组合 4：买入期权垂直价差组合 5：卖出期权垂直价差组合 7：期权跨式组合 8：期权宽跨式组合 9：买入期货期权组合 a：卖出期货期权组合）

InstrUnderlyingInstrID:期权标的合约

LocalUnixTime:Unix时间戳（Unix 时间戳是从1970年1月1日（UTC/GMT的午夜）开始所经过的秒数）