# lihui

**Repository Path**: cambridge-repository/lihui

## Basic Information

- **Project Name**: lihui
- **Description**: https://cambridge-repository.netlify.app/lihui.htm
- **Primary Language**: Unknown
- **License**: Not specified
- **Default Branch**: master
- **Homepage**: None
- **GVP Project**: No

## Statistics

- **Stars**: 1
- **Forks**: 0
- **Created**: 2025-04-15
- **Last Updated**: 2025-06-17

## Categories & Tags

**Categories**: Uncategorized

**Tags**: None

## README

Link : https://cambridge-repository.netlify.app/lihui.htm

Title : Volatility Surface Construction in European Options

Author : Li, Hui

Supervisor : Dempster, Michael

Date Submitted : 2024-04-01

Keywords : Hui Li, PhD thesis, Cambridge University, Mathematics, Financial Mathematics, Volatility, Options

The thesis presents a comprehensive framework for constructing volatility surfaces for European options, a crucial component in option pricing and risk management. By analyzing market dynamics, implied volatility data, and existing modeling approaches, Hui Li introduces an enhanced methodology that integrates current market information more accurately.

Historical data testing demonstrates that the proposed method provides improved prediction accuracy and pricing reliability under various market conditions. The framework offers practical insights for traders and contributes significantly to financial modeling theory.

This thesis was funded by the Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC), submitted on October 1, 2024, and is published under the CC BY 4.0 license.

https://github.com/cambridge-repository/lihui


论文信息

    作者：Li, Hui
    导师：Dempster, Michael
    论文题目：Volatility Surface Construction in European Options（欧洲期权的波动率曲面构建）
    提交日期：2024年4月1日
    存储日期：2024年10月1日
    研究方向：金融数学、期权、波动率、曲面、金融市场、模型
    摘要：论文提出了一个全面的框架，用于构建欧洲期权市场的波动率曲面，这是期权定价和风险管理的重要方面。通过研究市场动态、隐含波动率数据以及传统建模技术，该研究提出了一种增强的方法，能够更精确地纳入当前市场信息。该方法通过历史数据验证，展示了在不同市场条件下预测准确性和定价可靠性的提升。该框架为交易员提供了实用见解，并为金融建模做出了理论贡献。
    资助信息：EPSRC博士奖学金
    出版部门：剑桥大学纯数学与数理统计系
    学位类型：博士（Doctor of Philosophy, PhD）
    论文链接：https://cambridge-repository.netlify.app/lihui_files/thesis.pdf
    版权信息：Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

论文内容概述
Hui Li的博士论文主要研究了欧洲期权市场的波动率曲面构建问题。波动率曲面是期权定价和风险管理中的关键工具，它反映了不同到期日和执行价格的期权隐含波动率之间的关系。论文提出了一个新的方法框架，通过整合市场动态和隐含波动率数据，改进了波动率曲面的构建方法。这种方法在历史数据验证中表现出更高的预测准确性和定价可靠性，尤其是在市场条件变化时。