# ETF Rotation

**Repository Path**: hkcodex/etf-rotation

## Basic Information

- **Project Name**: ETF Rotation
- **Description**: 基于 RSRS 斜率动量的ETF轮动本地化示例
- **Primary Language**: Python
- **License**: Apache-2.0
- **Default Branch**: master
- **Homepage**: https://gitee.com/hkcodex/etf-rotation
- **GVP Project**: No

## Statistics

- **Stars**: 1
- **Forks**: 3
- **Created**: 2025-12-05
- **Last Updated**: 2025-12-20

## Categories & Tags

**Categories**: Uncategorized

**Tags**: None

## README

# ETF 轮动回测工具

基于 RSRS 斜率动量的简单 ETF 轮动示例。项目包含两个脚本：一个按日选择需要持有的 ETF，另一个使用 Backtrader 对持仓序列进行回测。


![backtesting](images/backtesting.png)

## 环境要求
- Python 3.9（与 `hkcodex.cp39-win_amd64.pyd` 对应）
- 已编译好的 `hkcodex` 扩展（仓库根目录提供）。



## 运行环境安装
### 使用 pip
1. 安装 Python 3.9（目前仅支持 3.9）。
2. 安装依赖：
```bash
pip install -r requirements/requirements.txt
```
如果是在内地，可用清华镜像源安装：
```bash
pip install -r requirements/requirements.txt -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
```

### 使用 conda
直接运行：
```bash
conda env create -f requirements/environment.yml
```
如果是在内地，可用清华镜像源安装：
```bash
conda env create -f requirements/environment_m.yml
```


命令会自动创建名为 hkcodex 的 conda 环境，Python 版本为 3.9，并安装全部依赖。

## 目录结构
- `ETF_rotation_selection.py`：根据行情数据计算每日应持有的 ETF，并保存到 `ETF轮动/日期.txt`
- `ETF_rotation_backtesting.py`：读取上述持仓结果，用 Backtrader 复现交易并输出统计
- `hkcodex.cp39-win_amd64.pyd`：自定义行情与工具库

## 使用流程
1) **配置参数**  
   - 两个脚本中的 `start_date`、`end_date` 要一致。  
   - 在 `ETF_rotation_selection.py` 内可调整：回归窗口 `reg_num`、候选 ETF 列表 `etf_libs`。  
   - 在 `ETF_rotation_backtesting.py` 内可调整：初始资金 `startcash`、持仓只数 `g.stk_num`、手续费滑点等。

2) **生成每日持仓**  
   ```bash
   python ETF_rotation_selection.py
   ```  
   作用：  
   - 自动获取区间内（并向前外推 `reg_num` 天）的行情数据；  
   - 计算每只 ETF 的年化收益斜率 × 拟合优度得分；  
   - 每个交易日选择得分最高的 ETF，存储到 `ETF轮动/<交易日>.txt`。

3) **回测**  
   ```bash
   python ETF_rotation_backtesting.py
   ```  
   作用：  
   - 读取 `ETF轮动` 目录中的每日持仓；  
   - 使用 Backtrader 按开盘价调仓（先卖后买，按可用资金 98% 下单，100 股整数）；  
   - 输出：  
     - `ETF轮动_portfolio.csv`：每日持仓、现金和资产净值记录；  
     - `hx.analyzer(...)` 返回的绩效指标与图表（图名为策略名 `ETF轮动`）。

## 策略逻辑简述
- 对每只候选 ETF 的 `reg_num` 日对数收盘价做线性回归，取斜率并年化；  
- 以决定系数 `R²` 调整动量得分：`score = annualized_returns * R²`；  
- 每个交易日持有得分最高的 ETF（`g.stk_num=1` 时只持一只）；  
- 回测使用 `cheat_on_open=True`，在开盘价调仓，含极低手续费和滑点。

## 可选调整
- 修改 `etf_libs` 以替换或增加候选 ETF。  
- 提高 `g.stk_num` 以同时持有多只最高分 ETF（需同步扩展 CSV 列逻辑）。  
- 根据实盘/回测需求调节手续费、滑点与仓位占比。

## 常见问题
- **没有生成持仓文件**：确认 `ETF轮动` 目录可写，且 `hkcodex` 能正常返回行情。  
- **回测报错找不到文件**：需先运行选股脚本，确保 `ETF轮动/<交易日>.txt` 存在且日期与回测区间一致。  
- **依赖缺失**：`pip install pandas numpy backtrader`；`hkcodex` 已随仓库提供的 `pyd`。

## 社区与交流
微信公众号推文里的相关代码都会提供在知识星球里，包括本地策略代码、接口、回测、测试等，欢迎加入交流。

![hkcodex知识星球](images/zsxq.jpg)

![微信公众号](images/wxgzh.png)

![微信](images/wx.jpg)

## 许可证
本项目采用 [Apache License 2.0](LICENSE)。