# Live Trading System

**Repository Path**: hkcodex/live-trading-system

## Basic Information

- **Project Name**: Live Trading System
- **Description**: Live Trading System 是一个基于 miniQMT 的本地量化交易框架，包含策略选股、下单、再平衡与风控的全流程模块，支持状态恢复与策略定制，可用于 live trading 与研究使用（不构成任何投资建议）。
- **Primary Language**: Python
- **License**: Apache-2.0
- **Default Branch**: master
- **Homepage**: https://gitee.com/hkcodex/live-trading-system
- **GVP Project**: No

## Statistics

- **Stars**: 12
- **Forks**: 11
- **Created**: 2025-12-01
- **Last Updated**: 2025-12-31

## Categories & Tags

**Categories**: Uncategorized

**Tags**: None

## README

# Live Trading System

基于 miniQMT 的自动化股票交易脚本（示例策略为 ETF 轮动）。包含选股、再平衡、风控、交易记录，并支持通过 Redis 将纸盘信号转交另一台机器执行实盘。

## 仓库包含
- `live_trading.py`：主交易循环。加载配置与历史持仓，按选股结果做再平衡/风控，下单并记录组合与成交。
- `generate_stock_selection.py`：示例选股脚本（简单 RSRS 评分，四只 ETF 轮动），生成当日持仓名单。
- `strategy_config.py`：策略与账户配置（资金、账户、频率、路径、手续费、持仓数量等）。
- `live_trading_redis_bridge.py`：在纸盘模式下拦截买卖单，将信号推送到 Redis（列表 + pub/sub），便于另一进程/机器实盘执行。
- `redis_miniqmt_executor.py`：订阅 Redis 信号并调用 miniQMT 下单（带去重与重试）。
- `requirements/`：pip / conda 依赖清单。
- `images/`：说明配图。

## 环境要求
- Windows，已安装 miniQMT（或兼容 xtquant 接口），保证 `xtquant` 可导入。
- 本地量化接口库 `hkcodex` 位于 `C:/hkcodex`（脚本已添加到 `sys.path`）。
- Python 3.9，依赖见 `requirements/requirements.txt` 或 `requirements/environment.yml`。

## 安装依赖
```bash
pip install -r requirements/requirements.txt
# 或
conda env create -f requirements/environment.yml
```

## 配置（`strategy_config.py`）
关键项：
- `STRATEGY_NAME`：策略名/输出前缀。
- `QMT_USERDATA_PATH`、`ACCOUNT_ID`：miniQMT 用户目录与账户。
- `TRADING_TYPE`：`"paper"` / `"live"`；建议先纸盘。
- 手续费/印花税：`COMMISSION_RATE`、`TAX_RATE`。
- 再平衡频率与时间：`REBALANCE_FREQUENCY`（daily/weekly/monthly）、`REBALANCE_HOUR/MINUTE`，周/月模式对应 `REBALANCE_WEEKLY_DAY` / `REBALANCE_MONTHLY_DAY`。
- 风控检查时间：`CHECK_HOUR/MINUTE`（检查昨日涨停今日开板）。
- 目标仓位与留存现金：`TARGET_POSITION_RATIO`、`MIN_CASH_LEFT`。
- 选股数量与输出路径：`STOCK_NUM`、`SELECTION_DIR`；组合/成交记录：`PORTFOLIO_RECORD_FILE`、`TRADE_RECORD_FILE`。
- 初始资金/持仓：`INITIAL_STRATEGY_CASH`、`INITIAL_STRATEGY_POSITIONS`（无历史记录时用于估算起始状态）。

## 选股脚本（示例）
生成指定日期（或当天）的选股：
```bash
python generate_stock_selection.py 20251201 1
```
默认输出到 `SELECTION_DIR` 下的 `<YYYYMMDD>.txt`，策略读取前 `STOCK_NUM` 只。

## 运行方式
### A. 本机直接运行（纸盘/实盘）
```bash
python live_trading.py
```
- 纸盘：默认视为全额成交，仅做本地组合/成交记录。
- 实盘：需将 `TRADING_TYPE` 设为 `"live"`，并保证 QMT 已登录、配置路径/账户正确。
- 运行后常驻循环：每日首跑写一份持仓快照；到再平衡时间读取/生成选股，卖出非目标持仓（涨停跳过）、买入目标持仓；每日一次风控检查昨日涨停但今日开板的持仓；收盘后按配置刷新组合记录。

### B. Redis 信号模式（纸盘调度 + 远端实盘执行）
1) 在纸盘机器上运行桥接：
```bash
python live_trading_redis_bridge.py
```
纸盘下单会被拦截并推送到 Redis，原有纸盘记账照常进行。

2) 在连接 miniQMT 的机器上运行执行器：
```bash
set REDIS_URL=redis://<host>:<port>/<db>
set REDIS_CHANNEL=trade_signals
set REDIS_QUEUE_KEY=trade_signals_queue
python redis_miniqmt_executor.py
```
执行器会从列表和 pub/sub 拉取信号，按当前价下 FIX_PRICE 单，含去重与最多 5 次重试。务必在脚本内配置正确的 `QMT_USERDATA_PATH`、`ACCOUNT_ID`。

## 输出文件（本地）
- 选股：`SELECTION_DIR/<YYYYMMDD>.txt`
- 组合快照：`<STRATEGY_NAME>_portfolio.csv`（日期、现金、净值、持仓明细）
- 成交明细：`<STRATEGY_NAME>_trades.csv`（时间、方向、代码、名称、数量、价格、费用等）
Redis 信号/实盘执行不写入仓库，仅用于运行时。

## 常见问题
- 日志不及时刷新：已设置行缓冲，如仍有问题可用 `python -u live_trading.py` 启动或在关键 `print` 加 `flush=True`。
- 数据缺失/接口异常：风控与选股处均有简单兜底，仍建议在纸盘充分验证。

## 风险提示
仅供学习与研究，不构成任何投资建议。实盘有风险，请先纸盘验证，责任自负。

## 社区与交流
微信公众号推文里的相关代码都会提供在知识星球里，包括本地策略代码、接口、回测、测试等，欢迎加入交流。

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