# 网格交易策略-在Joinquant平台上进行回测

**Repository Path**: liu-lingjun/grid-strategy

## Basic Information

- **Project Name**: 网格交易策略-在Joinquant平台上进行回测
- **Description**: 网格交易策略，此处针对震荡标的和趋势标的分别进行了回测
- **Primary Language**: Unknown
- **License**: Not specified
- **Default Branch**: master
- **Homepage**: None
- **GVP Project**: No

## Statistics

- **Stars**: 0
- **Forks**: 3
- **Created**: 2021-11-15
- **Last Updated**: 2023-11-01

## Categories & Tags

**Categories**: Uncategorized

**Tags**: None

## README

# 网格交易策略-在Joinquant平台上进行回测

## 介绍
网格交易策略，此处针对震荡标的和趋势标的分别进行了回测

## 使用说明
1. 复制对应code的txt文件至JoinQuant即可运行
2. 震荡标的代码文件：“震荡标的网格交易策略Code”
3. 趋势标的代码文件（调参并没有满意结果，可能思路细节上需要修改）：“趋势标的网格交易策略Code”

***
## 基础版策略

### 基础版策略说明（针对震荡行情）
1. 将资金分为10份，初始建仓50%。<br>
2. 根据上次交易价格设定基准价格，在基准价格的基础上价格上升2%减10%的仓，下降2%增10%的仓。<br>
3. 每次新完成交易后更新基准价格。<br>
备注：以上所有参数均可调整，后续有引入波动率后针对趋势股票的版本。<br>

### 础版策略运行截图说明
1. 结果截图：见文件中的图“震荡标的网格策略结果”
2. 运行时间：2012.07.02-2014.09.30(特意选取的震荡区间)
3. 所选标的：沪深300ETF（510300）
4. 运行结果：在震荡行情区间获得年化7.36%的收益率

### 基础版策略评价
1. 适合于震荡行情，一旦存在大趋势行情，策略会出现上涨卖得很快，下跌进一步加仓的情况。
2. 相比全仓持有待涨的方式，资金利用率，收益率也低。
3. 需要使用者判断当前行情是否在心理上的中低价位，如果不挑选时刻盲目进场，入场时行情价格刚好在高位，很容易造成亏损。

***
## 增强版策略（针对趋势行情)

### 增强版策略说明（针对趋势标的，目前思路写好，但做出来没有满意的结果）
1. 选取的标的是存在上升趋势的标的，该策略是投资这个标的的增强策略（如医药ETF159929），目的是跟上大部分
趋势，在存在回撤的时候回撤幅度能更小，震荡时能获得少量收益。
2. 引入50日波动率g.vol指标，上下线的确定与波动率相关，波动率越大上下线距离越大。
3. 引入仓位指标g.cang，上下线的确定与仓位相关，仓位越大上下线距离越大，根据仓位g.cang获得一个乘数x。
4. 上下线幅度不同，如2：8。
5. 上下线函数：（具体可以查看代码，而且每个参数可以调）<br>
bench_buy = -(g.vol*0.01*5)*0.2*x#买线<br>
bench_sell = (g.vol*0.01*5)*0.8*x#卖线<br>

### 增强版策略运行说明
1. 结果截图：见文件中的图“趋势标的网格策略结果”
2. 运行时间：2019.05.17-2021.05.31(特意选取的趋势区间)
3. 所选标的：医药ETF（159929）
4. 运行结果：在趋势行情区间获得年化33.22%的收益率，但并没有获得超额收益（个人认为仍需要优化一些细节）



### 增强版策略评价
1. 该策略在震荡区间或者小幅震荡上升区间均能赚钱，但赚钱效率较低，一旦出现明显上升趋势或者明显下降趋势
该策略就大幅跟不上。尽管大部分时间是震荡可以赚钱，但大部分时间赚的钱小于少部分趋势时间少赚的钱，所以
很难获得一个超额收益。（简单来说就是赚了4次震荡的钱，每笔钱很少，但1次趋势少赚了钱，少赚了很多，一下差
距就大了）
2. 很难用一组固定的参数使全部标的都有用，每次更换标的或许需要重新调参。