# stock

**Repository Path**: llyb120/stock

## Basic Information

- **Project Name**: stock
- **Description**: No description available
- **Primary Language**: Unknown
- **License**: Not specified
- **Default Branch**: master
- **Homepage**: None
- **GVP Project**: No

## Statistics

- **Stars**: 1
- **Forks**: 0
- **Created**: 2025-10-08
- **Last Updated**: 2026-02-11

## Categories & Tags

**Categories**: Uncategorized

**Tags**: None

## README

# ETF轮动策略回测系统 (Go语言版)

基于动量的ETF轮动策略回测系统，从东方财富网爬取数据并进行策略回测。

## 功能特点

- 🕷️ 从东方财富网爬取ETF周线数据（2016-2025）
- 📊 基于3周和4周动量选择最强的2个ETF
- 💰 自动调仓，每个ETF最多50%仓位
- 📈 计算收益率、夏普比率、最大回撤等指标
- 📉 绘制资金曲线和回撤曲线（HTML交互式图表）
- 💾 数据保存为Excel，避免重复爬取

## ETF池

- 518880 (黄金ETF)
- 159941 (纳指ETF)
- 510300 (沪深300ETF)
- 588050 (科创50ETF)
- 159915 (创业板ETF)

## 安装依赖

首先确保已安装Go语言（1.21或更高版本），然后安装依赖包：

```bash
go mod tidy
```

## 使用方法

### 1. 首次运行：爬取数据

```bash
go run . scrape
```

这将从东方财富网爬取ETF周线数据并保存到 `etf_weekly_data.xlsx`

### 2. 运行回测

```bash
go run . backtest
```

这将：
- 加载已保存的ETF数据
- 运行轮动策略回测
- 计算绩效指标
- 生成收益曲线图 (`equity_curve.html`)
- 保存回测结果 (`backtest_results.xlsx`)

### 3. 查看交易记录和持仓

```bash
# 查看交易汇总统计
go run view_trades.go summary

# 查看最近20笔交易
go run view_trades.go trades

# 查看最近10周持仓
go run view_trades.go positions
```

## 策略说明

### 轮动逻辑（新版）

1. **计算动量**：每周收盘时，计算每个ETF的短期和长期涨幅（包含当周）
2. **分别选择**：
   - 短期（默认3周）涨幅最大的ETF → A
   - 长期（默认4周）涨幅最大的ETF → B
3. **判断空仓**：如果A和B的涨幅都 ≤ 阈值（默认0%），则空仓
4. **分配权重**：
   - 如果A == B（同一个标的）→ 100%
   - 如果A != B（不同标的）→ 各50%（只添加涨幅>阈值的）
5. **每周调仓**：根据最新动量重新选择和调仓

### 配置参数

所有参数都在 `config.go` 中配置，包括：
- **ETF池**：可自定义ETF代码列表
- **动量周期**：短期周期（默认3周）、长期周期（默认4周）
- **空仓阈值**：最小收益率要求（默认0%）
- **初始资金**：回测初始资金（默认10万）
- **仓位权重**：单标的和双标的的权重分配

详细配置说明请查看 `配置说明.txt` 或 `config_example.md`

### 绩效指标

- **总收益率**：整个回测期间的累计收益
- **年化收益率**：按年计算的平均收益率
- **年化波动率**：收益率的标准差（年化）
- **夏普比率**：风险调整后的收益（假设无风险利率3%）
- **最大回撤**：从最高点到最低点的最大跌幅
- **胜率**：盈利周数占比

## 输出文件

1. **etf_weekly_data.xlsx** - 原始ETF周线数据
2. **backtest_results.xlsx** - 回测结果（包含4个工作表）
   - Sheet1: 资金曲线 - 每周的组合价值
   - Sheet2: 绩效指标 - 收益率、夏普比率、最大回撤等
   - Sheet3: 交易记录 - 每笔交易的详细信息（买入/卖出、价格、数量、原因）
   - Sheet4: 持仓明细 - 每周的持仓详情（ETF代码、股数、市值、权重）
3. **equity_curve.html** - 资金曲线和回撤曲线交互式图表

## 注意事项

- 首次运行需要联网爬取数据
- 数据已保存后，可直接运行回测，无需重复爬取
- 如需更新数据，重新运行 `go run . scrape`
- 策略从第5周开始回测（需要4周历史数据计算动量）
- 图表以HTML格式保存，可在浏览器中打开查看交互式图表