# ctp-future-option
**Repository Path**: lvzhengde/ctp-future-option
## Basic Information
- **Project Name**: ctp-future-option
- **Description**: 基于上期技术CTP平台，C++设计，国内期货期权交易程序
- **Primary Language**: Unknown
- **License**: BSD-3-Clause
- **Default Branch**: master
- **Homepage**: None
- **GVP Project**: No
## Statistics
- **Stars**: 5
- **Forks**: 5
- **Created**: 2022-10-11
- **Last Updated**: 2025-01-31
## Categories & Tags
**Categories**: Uncategorized
**Tags**: None
## README
# ctp-future-option
#### 介绍
基于上期技术CTP平台，C++设计，国内期货期权交易程序。
期权交易品种等参数可配置，自动生成目标期货期权品种的T型报价，根据期权定价模型计算希腊值和隐含波动率。
提供简洁的交易接口，支持中金所、上期所、大商所和郑商所的各种报单类型。
#### 特点
1. 基于Linux操作系统开发，核心代码也可用于Windows操作系统
2. 行情更新和交易策略模块化设计，易于扩展，一种交策略可以同时在多个期权品种上交易，一个期权品种上也可以有多个策略在交易
3. T型报价根据行情推送实时更新，同时根据期权定价模型完成期权的希腊值和隐含波动率的更新
4. 使用sqlite数据库保存策略参数和交易组合数据
5. 完全使用C/C++语言进行开发，没有混合编程，运行效率高
#### 使用说明
在使用ctp-future-option之前，读者首先需要确保以下工具已经安装在自己的Linux操作系统上
> gcc/g++/gdb
> cmake
> Qt
使用git clone或者其它方式将ctp-future-option复制到自己Linux本机的工作目录下，在命令行终端，按以下步骤生成可执行文件
> cd ctp-future-option/solution/build
> cmake .
> make
一切正常的情况下，build目录下将会产生一个名为ctp-future-option的可执行文件。
更为详细的说明请参考doc目录下的文档“CTP期货期权交易程序使用说明.docx”。
#### 关于交易策略
每个交易者都应该有自己独有的交易策略，赚钱的策略一般不会轻易与人分享。
基于以上考虑，本开源项目主要展示了如何使用CTP的交易接口和行情接口进行期权交易，至于策略部分则没有开源，需要读者去开发自己独有的交易策略。
尽管如此，为了说明多品种多策略的自动交易架构，本项目公开了一个用于参考的交易策略的函数接口和相关数据结构。
具体内容请参考C++头文件StrategysManage.h，StrategyBase.h，PortfolioBase.h，PositionTrade.h，实现部分封装在动态库libfoptstrategy.so中。
使用者可以独立开发自己的策略，也可以参考项目的交易框架结构，从公开的接口类中派生重载出自己的策略解决方案。
如果需要移植项目到Windows操作系统，可以将公开接口的头文件中的非纯虚函数使用空函数实现。
#### 免责声明
本设计可以自由使用，作者不索取任何费用。
作者对使用结果不做任何承诺也不承担其产生的任何法律责任。
使用者须知晓并同意上述申明，如不同意则不要使用。
#### 关注开发者公众号
如果需要了解项目最新状态和加入相关技术探讨，请打开微信搜索公众号"时光之箭"或者扫描以下二维码关注开发者公众号。
