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liuyinghua / FastTrader

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FastTrader

交流QQ群:813288738 简介 开源可拓展的快速量化交易系统平台,目前已用于一些个人或公司的实盘环境,一些实现的过程可以看里面的docx文档和源

  1. 主要用于实现日内交易策略
  2. 支持多家API供应商
  3. 跨平台
  4. 支持多种技术指标,多周期
  5. 可以灵活扩展
  6. 方便运维
  7. 接口尽量简单容易理解

依赖

boost 1.60+ 版本

spdlog 日志采用了异步模式

tinyxml 配置文件解析

Qt 可选的,用于支持带界面的策略

python 2/3 可选的,用于支持导出python调用的接口,可以配合flask搭建运维平台

sqlite3 用来存行情数据

FastTrader分为以下几个基本模块

  1. common和sdk目录为平台定义的数据结构,包括Tick,Order,Trade,KData这些
  2. FacilityBaseLib 提供基础数据结构的容器和包装
  3. TechLib 技术指标库(MA,MACD,BOLL,BIAS...)
  4. ServiceLib 交易和行情接口的抽象层,及用户账户的管理
  5. SimpleStrategyLib 策略接口的抽像层,及策略基本功能的封装,每个策略的逻辑运行在自己的线程里
  6. DataStoreLib 数据接收,过滤,存储层
  7. ConfigLib 配置文件解析库
  8. FastTrader 主程序,用于启动交易平台
  9. FastMarket 主程序,用于启动行情接收器
  10. DualMA 一个双增均线策略的使用示例,后续会添加更多示例
  11. 一个简单的套利策略 SimpleArbitrageStrategy

说明

整个系统综合考虑了一些情况,做了折衷处理

比如,行情数据存储用sqlite数据库,考虑几点,1、方便查看,2、出错了方便纠正,3、方便与其他格式的数据互相转换, 此外,可以用其他格式的数据接入到DataStoreLib里面,实现自己的存储器

每个策略一个线程,这样策略在进行一些操作的时候,就不用每次进行加锁, 风控,报单,撤单的逻辑,可全部由策略接管所有细节,如果需要更简洁的接口,比如CTA那种,可以自己进行封装, 这样对于各种需求的策略都可以实现和集成在本系统中了

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开源可拓展的快速量化交易系统 1.主要用于实现日内交易策略 2.支持多家API供应商 3.跨平台 4.支持多种技术指标,多周期 5.可以灵活扩展 6.方便运维 7.接口尽量简单容易理解 spread retract
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