# qai

**Repository Path**: pengzhimou/qai

## Basic Information

- **Project Name**: qai
- **Description**: 没什么好说没什么好说没什么好说
- **Primary Language**: Python
- **License**: Not specified
- **Default Branch**: master
- **Homepage**: None
- **GVP Project**: No

## Statistics

- **Stars**: 0
- **Forks**: 0
- **Created**: 2025-10-02
- **Last Updated**: 2026-03-28

## Categories & Tags

**Categories**: Uncategorized

**Tags**: None

## README

# Backtrader A股回测 + 缠论分析系统

直接用原生 [Backtrader](https://www.backtrader.com/)，无任何封装。

集成完整的**缠论（Chan Theory）**技术分析系统，基于 [chan.py](https://github.com/Vespa314/chan.py) 实现。

## 功能特性

- ✅ **多因子选股** - 价值/动量/波动率/质量因子
- ✅ **缠论分析** - 分型/笔/线段/中枢/背驰/买卖点
- ✅ **缠论策略** - 5种经典缠论交易策略
- ✅ **数据管理** - 统一数据管理，支持多指数
- ✅ **回测引擎** - 基于Backtrader的专业回测
- ✅ **可视化** - 回测结果图表展示

## 安装

```bash
pip install -r requirements.txt
```

依赖：
- `backtrader` - 回测框架
- `pandas` - 数据处理
- `numpy` - 数值计算
- `matplotlib` - 绘图
- `tushare` - A股数据源

## 快速开始

### 1. 数据下载

```bash
# 下载沪深300全部300只股票数据
python scripts/download/hs300.py --yes

# 下载中证500数据（会自动复用已下载的沪深300重叠股票）
python scripts/download/hs300.py --index 000905.SH --yes

# 验证数据完整性
python scripts/download/hs300.py --verify-only
```

### 2. 加载数据

```python
from data import get_unified_data_manager

manager = get_unified_data_manager()

# 加载单只股票
df = manager.load_stock('000001.SZ')

# 加载沪深300全部数据
hs300_data = manager.load_index_stocks('000300.SH')
```

### 3. 缠论分析

```python
from factors.chan_factors.chan_integration import calculate_chan
import pandas as pd

# 加载数据
df = manager.load_stock('000001.SZ')

# 计算缠论元素
calc = calculate_chan(df)

# 获取笔、线段、中枢、买卖点
bi_list = calc.get_bi_list()
seg_list = calc.get_seg_list()
zs_list = calc.get_zs_list()
bsp_list = calc.get_bsp_list()

# 趋势分析
analysis = calc.get_trend_analysis()
print(f"趋势方向: {analysis['direction']}")
print(f"是否背驰: {analysis['divergence']}")
```

### 4. 缠论策略回测

```python
from strategies.chan_strategies import BSP1Strategy
import backtrader as bt

cerebro = bt.Cerebro()

# 使用第一类买卖点策略（趋势背驰反转）
cerebro.addstrategy(BSP1Strategy, 
    divergence_type='area',
    stop_loss=0.05,
    take_profit=0.10
)

# 添加数据
data = bt.feeds.PandasData(dataname=df)
cerebro.adddata(data)

cerebro.broker.setcash(1000000)
cerebro.run()
cerebro.plot()
```

## 模块说明

### 缠论模块 (`factors/chan_factors/`)

| 功能 | 说明 | 核心类 |
|------|------|--------|
| 分型 | 顶分型/底分型识别 | `CKLine` |
| 笔 | 严格笔/非严格笔计算 | `CBi` |
| 线段 | 特征序列/线段破坏 | `CSeg` |
| 中枢 | 中枢识别/级别扩展 | `CZS` |
| 背驰 | MACD面积/峰值/斜率 | `is_divergence()` |
| 买卖点 | 1/2/3类买卖点 | `CBS_Point` |

### 缠论策略 (`strategies/chan_strategies/`)

| 策略 | 说明 | 适用场景 |
|------|------|----------|
| BSP1Strategy | 第一类买卖点（趋势背驰） | 抄底/逃顶 |
| BSP2Strategy | 第二类买卖点（回调确认） | 二次入场 |
| BSP3Strategy | 第三类买卖点（中枢突破） | 趋势加速 |
| ZSShockStrategy | 中枢震荡（高抛低吸） | 震荡行情 |
| MultiLevelStrategy | 多级别联立（区间套） | 精确入场 |

### 数据管理 (`data/`)

| 模块 | 说明 |
|------|------|
| `unified_data_manager.py` | 统一数据管理器（推荐） |
| `tushare_client.py` | Tushare客户端封装 |
| `rate_limited_client.py` | 限速API客户端 |
| `stocks/` | 股票数据目录 |

## 数据格式

所有股票数据统一存放在 `data/stocks/` 目录，每只股票的CSV包含35个字段：

**价格数据（前复权）**: `open`, `high`, `low`, `close`, `pre_close`, `change`, `pct_chg`, `vol`, `amount`

**价格数据（未复权）**: `open_nf`, `high_nf`, `low_nf`, `close_nf`, `pre_close_nf`, `change_nf`, `pct_chg_nf`, `vol_nf`, `amount_nf`

**估值指标**: `turnover_rate`, `turnover_rate_f`, `volume_ratio`, `pe`, `pe_ttm`, `pb`, `ps`, `ps_ttm`, `dv_ratio`, `dv_ttm`, `total_share`, `float_share`, `free_share`, `total_mv`, `circ_mv`

## 演示脚本

```bash
# 缠论因子计算演示
python examples/chan_strategy_demo.py --mode factor

# 缠论策略回测演示
python examples/chan_strategy_demo.py --mode strategy --stock 000001.SZ

# 全部演示
python examples/chan_strategy_demo.py --mode all
```

## 文档

- [使用指南](docs/使用指南.md) - 项目使用说明
- [架构文档](docs/架构文档.md) - 系统架构设计
- [缠论模块使用指南](docs/缠论模块使用指南.md) - 缠论功能详解
- [缠论开发总结](docs/缠论开发总结.md) - 开发成果汇总
- [数据目录说明](data/README.md) - 数据结构说明

## 项目结构

```
.
├── main.py                      # 主入口
├── config.py                    # 系统配置
├── scripts/                     # 运行脚本（按功能分类）
│   ├── download/                # 数据下载脚本
│   │   └── hs300.py             # 沪深300数据下载
│   ├── backtest/                # 回测运行脚本
│   │   └── validation.py        # 回测验证
│   └── README.md                # 脚本使用说明
├── data/                        # 数据模块
│   ├── unified_data_manager.py  # 统一数据管理器
│   ├── tushare_client.py        # Tushare客户端
│   ├── rate_limited_client.py   # 限速客户端
│   ├── stocks/                  # 股票日线数据
│   └── README.md                # 数据目录说明
├── factors/                     # 因子库
│   └── chan_factors/            # 缠论核心模块
├── strategies/                  # 策略模块
│   └── chan_strategies/         # 缠论策略
├── backtest/                    # 回测引擎模块
├── selection/                   # 选股模块
├── simulation/                  # 模拟交易模块
├── visualization/               # 可视化模块
├── examples/                    # 示例代码（演示用法）
├── docs/                        # 文档
└── logs/                        # 日志目录
```

## Backtrader 核心概念

| 组件 | 说明 | 常用类 |
|------|------|--------|
| Cerebro | 回测引擎控制器 | `bt.Cerebro()` |
| Strategy | 策略逻辑 | `bt.Strategy` |
| Data Feed | 数据源 | `bt.feeds.GenericCSVData` |
| Sizer | 仓位管理 | `bt.Sizer` |
| Analyzer | 绩效分析 | `bt.analyzers.SharpeRatio` |
| Observer | 图表观察 | `bt.observers.Broker` |

## 缠论核心概念

| 概念 | 说明 |
|------|------|
| 分型 | 顶分型/底分型，K线组合的转折点 |
| 笔 | 连接相邻分型的走势段 |
| 线段 | 由至少三笔组成的更高级别走势 |
| 中枢 | 三个连续次级别走势的重叠部分 |
| 背驰 | 价格与力度（MACD）的背离 |
| 1类买卖点 | 趋势背驰后的转折点 |
| 2类买卖点 | 1买/1卖后的回调确认点 |
| 3类买卖点 | 中枢突破后的回抽确认点 |

## 参考

- [Backtrader 官方文档](https://www.backtrader.com/docu/)
- [Backtrader GitHub](https://github.com/mementum/backtrader)
- [chan.py GitHub](https://github.com/Vespa314/chan.py)
- [缠中说禅博客](http://blog.sina.com.cn/chzhshch)

## 免责声明

本项目仅供学习和研究使用，不构成任何投资建议。投资有风险，入市需谨慎。