# skill-quant-research

**Repository Path**: quantskills/skill-quant-research

## Basic Information

- **Project Name**: skill-quant-research
- **Description**: 只读镜像，源仓库：https://github.com/quantskills/skill-quant-research。提交与反馈请前往 GitHub。
- **Primary Language**: Unknown
- **License**: GPL-3.0
- **Default Branch**: main
- **Homepage**: https://github.com/quantskills/skill-quant-research
- **GVP Project**: No

## Statistics

- **Stars**: 0
- **Forks**: 0
- **Created**: 2026-08-31
- **Last Updated**: 2026-08-31

## Categories & Tags

**Categories**: Uncategorized

**Tags**: None

## README

# Quant Research

本技能用于把量化研究问题转化为可证伪的假设、可复现的实验和有边界的研究报告。它覆盖数据质量、因子与信号、回测、统计验证、稳健性、风险分析和结果归因。

## 适用场景

适用于 OHLCV、基本面或另类数据检查，特征和因子设计，回测构建，数据泄漏审计，样本外验证，稳健性分析，以及研究结论整理。

组合构建、风险预算和组合约束请使用 `quant-portfolio-risk`。订单逻辑、成交模拟、路由和执行质量分析请使用 `quant-execution-microstructure`。

## 文件结构

- `SKILL.md`：权威工作流、控制项、结果契约和参考资料路由。
- `README.en.md`：英文项目说明。
- `references/`：数据契约、统计验证、风险和报告规范。
- `scripts/`：量化时间序列验证工具。
- `agents/`：Codex、Cursor、Hermes 和 OpenClaw 适配入口。
- `CLAUDE.md`：Claude Code 适配入口。

## 默认边界

- 强制明确点时信息流、信号时间和交易时间，防止前视偏差。
- 对照简单基线，保留未触碰的验证集或测试集，并披露不确定性和敏感性。
- 相关时纳入价差、滑点、冲击、融资、借券、外汇、延迟和换手成本。
- 默认仅用于研究、模拟和纸面交易分析；未经明确授权不下单、不修改经纪商状态。
- 本项目不构成投资建议，不承诺收益，也不代表 QUANTSKILLS 官方认证或生产可用性。

## 许可证与来源

本项目采用 GPL-3.0-only。上游组织为 QuantSkills，仓库为 `skill-quant-research`；最终收录、推荐和官方认可仍需维护者审核。