# QMT-QuantStudio

**Repository Path**: runsenliu12/QMT-QuantStudio

## Basic Information

- **Project Name**: QMT-QuantStudio
- **Description**: 基于国金QMT的模块化、可扩展的量化选股与自动交易系统
- **Primary Language**: Unknown
- **License**: Not specified
- **Default Branch**: master
- **Homepage**: None
- **GVP Project**: No

## Statistics

- **Stars**: 1
- **Forks**: 0
- **Created**: 2026-01-22
- **Last Updated**: 2026-03-04

## Categories & Tags

**Categories**: Uncategorized

**Tags**: None

## README

# QMT量化选股与交易系统

一套基于国金QMT的量化选股和自动交易系统，采用可扩展的过滤器链架构，支持灵活配置各种筛选条件。

## ✨ 核心特性

- **可扩展的过滤器架构**：每个筛选条件都是独立的过滤器，易于添加和组合
- **技术指标支持**：MACD底背离、TD Sequential（9转序列）、均线等
- **Web控制面板**：可视化管理选股和交易，实时查看结果
- **交易开关控制**：安全的交易启用/禁用机制
- **数据缓存优化**：避免重复获取数据，提升筛选效率

## 📋 系统要求

- **Python 3.9-3.11** （⚠️ 必须使用这些版本，QMT的xtquant不支持Python 3.13+）
- 国金QMT客户端
- Windows操作系统

> **重要**：如果你的系统有多个Python版本，请使用 `py -3.9` 或 `py -3.11` 来运行程序

## 🚀 快速开始

### 1. 安装依赖

```bash
pip install -r requirements.txt
```

**注意**：TA-Lib在Windows上需要特殊安装：
```bash
# 下载whl文件：https://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs/#ta-lib
pip install TA_Lib-0.4.25-cp39-cp39-win_amd64.whl
```

### 2. 配置QMT路径

编辑 `src/data/data_fetcher.py`，修改QMT安装路径：
```python
qmt_path = r"H:\gj_qmt\bin.x64"  # 修改为你的QMT路径
```

### 3. 配置过滤器

编辑`config/filters_config.yaml`，启用/禁用过滤器并调整参数：

```yaml
filters:
  - name: ExcludeSTFilter
    enabled: true  # 启用/禁用
    params: {}
  
  - name: TurnoverRateFilter
    enabled: true
    params:
      min_rate: 3.5  # 最低换手率
```

### 4. 运行选股

**命令行模式**：
```bash
py -3.9 main.py --mode screening
```

**Web模式**：
```bash
py -3.9 -m src.web.app
# 访问 http://localhost:5000
```

## 📁 项目结构

```
qmt_1212/
├── config/                    # 配置文件
│   ├── config.yaml           # 主配置
│   ├── filters_config.yaml   # 过滤器配置
│   └── blacklist.db          # 黑名单数据库
├── src/
│   ├── data/                 # 数据获取
│   ├── indicators/           # 技术指标
│   ├── filters/              # 过滤器
│   ├── screening/            # 选股模块
│   ├── trading/              # 交易模块（待完善）
│   ├── web/                  # Web界面
│   └── utils/                # 工具类
└── main.py                   # 命令行入口
```

## 🎯 选股策略

当前默认策略（可通过`filters_config.yaml`配置）：

1. ✅ 剔除ST股票
2. ✅ 剔除亏损股票（最近4个季度）
3. ✅ 剔除黑名单股票
4. ✅ 换手率 > 3.5%
5. ✅ MACD底背离（同花顺标准）
6. ✅ TD Sequential低9信号

## 🔧 添加新的筛选条件

### 方式一：配置现有过滤器

在`config/filters_config.yaml`中启用并配置：

```yaml
- name: MovingAverageFilter
  enabled: true
  params:
    period: 60
    position: "above"  # 价格在60日均线之上
```

### 方式二：创建新过滤器

1. 在`src/filters/technical_filters.py`中创建类：

```python
class MyCustomFilter(BaseFilter):
    def filter(self, stock_list, data_cache):
        # 实现筛选逻辑
        return filtered_list
```

2. 在`filters_config.yaml`中添加配置
3. 运行程序即可

## 📊 Web界面

启动Web服务器后访问 http://localhost:5000

功能模块：
- **选股控制**：一键执行选股，查看结果表格
- **过滤器配置**：可视化配置过滤器参数
- **黑名单管理**：添加/删除黑名单股票
- **交易状态**：查看交易开关状态（交易功能待完善）

## ⚠️ 注意事项

1. **Python版本**：必须使用Python 3.9-3.11，不支持Python 3.13+
2. **QMT客户端**：运行前确保QMT客户端已启动并登录
3. **首次运行**：第一次筛选时会下载历史数据，可能较慢
4. **数据源**：所有数据来自QMT的xtquant接口

## 🐛 常见问题

### Q: 报错"No module named 'xtquant.IPythonApiClient'"
A: Python版本不兼容，请使用Python 3.9-3.11

### Q: 只能获取5只股票
A: xtquant连接失败，使用了模拟数据。检查Python版本和QMT路径配置

### Q: 选股结果为空
A: 检查过滤器配置是否过于严格，可以逐个禁用过滤器测试

### Q: Web界面无法访问
A: 检查防火墙设置，确保5000端口未被占用

## 📝 开发状态

**当前版本**：半成品阶段

已完成：
- ✅ 数据获取模块
- ✅ 基础过滤器（ST、亏损、黑名单、换手率）
- ✅ 技术指标过滤器（MACD、TD Sequential）
- ✅ Web界面和API
- ✅ 多线程数据处理

待完善：
- ⏳ 交易模块
- ⏳ 回测系统
- ⏳ 更多技术指标
- ⏳ 监控告警

## 📄 许可证

本项目仅供学习和研究使用，不构成任何投资建议。

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**风险提示**：量化交易存在风险，投资需谨慎。使用本系统进行实盘交易的所有后果由用户自行承担。