# tdx_trading_system

**Repository Path**: shannon.chen/tdx_trading_system

## Basic Information

- **Project Name**: tdx_trading_system
- **Description**: 这是量化交易的后端系统
- **Primary Language**: Unknown
- **License**: Not specified
- **Default Branch**: main
- **Homepage**: None
- **GVP Project**: No

## Statistics

- **Stars**: 0
- **Forks**: 0
- **Created**: 2025-09-05
- **Last Updated**: 2025-12-16

## Categories & Tags

**Categories**: Uncategorized

**Tags**: None

## README

# TDX 量化交易系统

高性能量化交易系统，提供完整的因子计算、回测、优化和风险管理功能。

## 🚀 系统概述

TDX 量化交易系统是一个基于 Python 和 FastAPI 构建的高性能量化交易平台，集成了：

### 📊 核心功能模块

- **市场数据服务**: 实时行情、K线数据、分时数据获取
- **因子计算引擎**: 101个 Alpha 因子优化版本，支持 GPU 加速
- **回测分析系统**: 多因子回测、性能分析、风险评估
- **风险管理模块**: 因子风险监控、VaR计算、风险平价模型
- **机器学习集成**: 智能因子发现、自适应模型、特征选择
- **分布式计算**: 集群计算、负载均衡、任务调度
- **期货数据服务**: 国内期货市场数据获取与分析

## 🏗️ 技术架构

### 核心技术栈

- **后端框架**: FastAPI + Python 3.11
- **数据源**: CTP主席系统 (期货) / pytdx (股票、可转债等)
- **缓存系统**: Redis 7
- **数据处理**: pandas, NumPy
- **机器学习**: scikit-learn
- **GPU加速**: CUDA (可选)
- **容器化**: Docker + Docker Compose
- **反向代理**: Nginx

### 项目结构

```
tdx_trading_system/
├── app/                    # 核心应用代码
│   ├── core/              # 核心模块（配置、缓存、路由等）
│   ├── domain/            # 领域模型（共享）
│   ├── domains/           # DDD领域设计
│   │   ├── stocks/        # 股票领域
│   │   │   ├── entities/      # 实体
│   │   │   ├── repositories/  # 仓储接口及实现
│   │   │   ├── services/      # 应用服务
│   │   │   ├── aggregates/    # 聚合根
│   │   │   ├── viewmodels/    # 视图模型
│   │   │   └── routes/        # API路由
│   │   ├── cb/            # 可转债领域
│   │   │   ├── entities/
│   │   │   ├── repositories/
│   │   │   ├── services/
│   │   │   ├── aggregates/
│   │   │   ├── viewmodels/
│   │   │   └── routes/
│   │   ├── etf/           # ETF领域
│   │   │   ├── entities/
│   │   │   ├── repositories/
│   │   │   ├── services/
│   │   │   ├── aggregates/
│   │   │   ├── viewmodels/
│   │   │   └── routes/
│   │   └── futures/       # 期货领域
│   │       ├── entities/
│   │       ├── repositories/
│   │       ├── services/
│   │       ├── aggregates/
│   │       ├── viewmodels/
│   │       └── routes/
│   ├── infrastructure/    # 基础设施（数据提供者等）
│   ├── viewmodels/        # 视图模型（遗留）
│   ├── views/             # API路由（遗留）
│   ├── factors/           # 因子计算模块
│   └── strategies/        # 交易策略模块
├── data/                  # 数据存储目录
├── logs/                  # 日志文件
├── nginx/                 # Nginx配置
├── docker-compose.yml     # Docker编排配置
├── Dockerfile             # Docker镜像配置
└── requirements.txt       # Python依赖
```

## 📈 功能特性

### 市场数据服务

- 股票、指数、ETF实时行情
- K线数据（1分钟到月线）
- 分时成交数据
- 财务数据和公司信息
- 可转债数据

### 期货数据服务

- 期货市场列表获取
- 主力合约数据
- 上海黄金期货数据
- 期货实时报价
- 期货K线数据

### 因子计算引擎

- 101个经典Alpha因子
- GPU加速计算支持
- 因子质量评估
- 因子相关性分析

### 回测系统

- 多因子策略回测
- 性能指标计算
- 风险分析
- 绩效归因

### 风险管理

- VaR风险价值计算
- 因子风险监控
- 风险平价模型
- 最大回撤分析

## 🚀 快速开始

### 环境要求

- Python 3.11+
- Docker & Docker Compose (推荐)
- Redis 7+ (可选，用于缓存)

### 安装步骤

1. 克隆项目代码：
```bash
git clone <repository-url>
cd tdx_trading_system
```

2. 安装依赖：
```bash
pip install -r requirements.txt
```

3. 配置环境变量：
```bash
cp .env.example .env
# 编辑 .env 文件配置相关参数
```

4. 启动服务：
```bash
# 使用Docker启动（推荐）
docker-compose up -d

# 或者直接运行
python -m app.main
```

### API访问

- API文档: http://localhost:8000/docs
- ReDoc文档: http://localhost:8000/redoc
- 健康检查: http://localhost:8000/health

## 📡 API接口概览

### 股票数据服务
- `GET /api/stock/quote` - 获取股票实时报价
- `GET /api/stock/bars` - 获取股票K线数据
- `GET /api/stock/list` - 获取股票列表

### 期货数据服务
- `GET /api/futures/markets` - 获取期货市场列表
- `GET /api/futures/main-contracts` - 获取主力期货合约
- `GET /api/futures/shanghai-gold` - 获取上海黄金期货
- `GET /api/futures/quote` - 获取期货合约实时报价
- `GET /api/futures/bars` - 获取期货K线数据

### 因子服务
- `GET /api/factors/list` - 获取支持的因子列表
- `POST /api/factors/compute` - 计算因子值
- `GET /api/factor-quality/metrics` - 因子质量评估

更多API详情请参考在线文档。

## 🔧 开发指南

### 项目配置

配置文件位于 `.env` 文件中，主要配置项包括：

```env
# 服务器配置
HOST=localhost
PORT=8000

# 缓存配置
REDIS_URL=redis://localhost:6379/0
CACHE_BACKEND=redis

# TDX配置
PYTDX_MAX_WORKERS=4
PYTDX_TIMEOUT_SECONDS=30

# CTP配置（用于期货数据）
CTP_BROKER_ID=9080
CTP_TRADE_PORT=42205
CTP_MARKET_PORT=42213
CTP_API_VERSION=v6.7.0_traderapi_20230209
CTP_USER_ID=your_user_id
CTP_PASSWORD=your_password
```

### 添加新因子

1. 在 `app/factors/` 目录下创建因子实现文件
2. 在 `app/factors/registry.py` 中注册因子
3. 重启服务或重新加载因子注册表

### 添加新数据源

1. 实现 `MarketDataProviderProtocol` 接口
2. 在 `app/infrastructure/` 目录下创建提供者实现
3. 在服务定位器中注册新的提供者

### 配置CTP期货数据源

系统现已支持通过CTP主席系统获取期货行情数据。

**重要提示**: CTP API是专有软件，不能通过pip直接安装。您需要从官方渠道获取CTP API开发包。

有关详细配置说明，请参阅以下文件：

1. [CTP_SETUP.md](CTP_SETUP.md) - CTP配置说明
2. [CTP_INSTALLATION.md](CTP_INSTALLATION.md) - CTP安装与配置指南
3. [VNPY_CTP_INTEGRATION.md](VNPY_CTP_INTEGRATION.md) - VnPy CTP集成指南

安装完成后，请在 `.env` 文件中配置您的CTP账户信息：

```env
# CTP配置（用于期货数据）
CTP_BROKER_ID=您的经纪商ID
CTP_USER_ID=您的用户名
CTP_PASSWORD=您的密码
CTP_TRADE_PORT=42205
CTP_MARKET_PORT=42213
CTP_API_VERSION=v6.7.0_traderapi_20230209

# VnPy CTP配置
VNPy_CTP_ENABLED=false
```


## 📦 部署

### Docker部署（推荐）

```bash
# 构建镜像
docker-compose build

# 启动服务
docker-compose up -d

# 查看日志
docker-compose logs -f
```

### 生产环境部署

```bash
# 使用生产环境配置
docker-compose -f docker-compose.prod.yml up -d
```

## 🛠️ 维护和清理

### 清理缓存

```bash
# 清理系统缓存
python clear_cache.py
```

### 清理项目文件

```bash
# 清理临时文件和缓存
python cleanup_project.py
```

## 🤝 贡献

欢迎提交 Issue 和 Pull Request 来改进项目。

### 开发规范

1. 遵循 PEP 8 代码风格
2. 添加适当的单元测试
3. 更新相关文档
4. 保持向后兼容性

## 📄 许可证

MIT License

## 📞 联系方式

- 项目维护者: Quant Team
- 邮箱: quant@example.com
- GitHub: [https://github.com/example/tdx-trading-system](https://github.com/example/tdx-trading-system)