# TickBacktestPy

**Repository Path**: tangqianli/tick-backtest-py

## Basic Information

- **Project Name**: TickBacktestPy
- **Description**: py版日内高频数据回测
- **Primary Language**: Unknown
- **License**: Not specified
- **Default Branch**: master
- **Homepage**: None
- **GVP Project**: No

## Statistics

- **Stars**: 0
- **Forks**: 3
- **Created**: 2021-07-28
- **Last Updated**: 2021-07-28

## Categories & Tags

**Categories**: Uncategorized

**Tags**: None

## README

## 数据特征

- 开盘集合竞价期间应当使用bid/ask价来判断
- volume/amount为累积值，需要增加两个字段：当前tick的成交量

## 模拟环境下的时序控制

回测时如果真的异步操作，将行情读入后全部送入行情队列，那么将导致logger和策略无法获悉当前时间。

因此回测时应尽可能不要多线程读写，而是送入一个tick后，处理完成后再送入下一个tick。

一个可行的机制是：
- 令原始行情队列长度=1
- 不开启策略进程，由RawMDProcesser读入行情后直接调用策略的ProcessEvent函数
    - 这也意味着，需要将ProcessEvent作为IStrategy的一个必须实现的虚函数，并将获取event的部分封装到父类里面
- 加入系统context维护最新tick时间，回测时，logger就用最新tick时间当作当前时间

策略应当自行记录时间，而不能过度依赖系统。sleep这类等待函数至少在回测中严禁使用。


## 代码不足

- 由于py真多线程实际运行与多个进程，导致线程内数据无法共享。
这个问题短期难以解决，因此改用Thread即伪多线程进行操作。
- LocalTickLoader中将同步读取全部行情数据，占用内存
- Windows平台上py的多进程机制可能有问题，子进程无法退出（目前又没问题了）
- 冗余不够，策略不能处理速度不能太慢，但实际上后果仅是多占用一部分内存，应当不会影响系统稳定性
- 看起来在python工程中并不需要出现虚类，虚类的设置仅用于提醒自己要实现哪些代码

## 组件设计
项目采用模块化的设计，交易系统部分与实盘尽可能保持一致或仅需要很少的修改。

目前有如下几个模块：
- 行情 - IMDListener.py
    - 回测时使用从本地读取tick的模式 - LocalTickLoader.py
- 记录日志信息 - Logger.py
- 公共上下文 - PublicContext.py
- 策略上下文 - IStrategyContext.py / StrategyContext.py
    - 前者包含需要提供给策略开发者的功能
    - 后者用于实现与交易系统交互的功能
        - 需要提供put_md和put_event两个函数
- 行情分发 - RawMDProcessor.py
    - 原始行情先送到这里，然后put到各个策略context维护的queue里面。
- 策略管理 - StrategyManager.py
    - 目前功能还不太明确
- 订单管理 - OrderManager.py
    - 管理各个策略提交的订单信息（TODO - 没弄完）
- 交易员
    - 执行交易并记录各个策略的仓位
    - 下单时的流程：买单先扣掉所有的钱，卖单先扣掉所有的可用持仓

必须补充的工作：
- 开发仓位管理组件
- 完成订单管理组件
- 多策略测试


## 一些记录
python多进程在start后不会随主进程的结束而结束，反而会等待所有进程都退出