# ETF轮动策略-基于Joinquant平台编写的回测

**Repository Path**: wcxhs/ETF-strategy

## Basic Information

- **Project Name**: ETF轮动策略-基于Joinquant平台编写的回测
- **Description**: 一种ETF轮动策略，基于Joinquant平台进行回测。2017.01.02-2021.06.30内实现了年化30.17%的收益率。
- **Primary Language**: Unknown
- **License**: Not specified
- **Default Branch**: master
- **Homepage**: None
- **GVP Project**: No

## Statistics

- **Stars**: 0
- **Forks**: 7
- **Created**: 2021-12-15
- **Last Updated**: 2021-12-15

## Categories & Tags

**Categories**: Uncategorized

**Tags**: None

## README

# ETF轮动策略-基于Joinquant平台编写的回测

#### 介绍
一种ETF轮动策略，基于Joinquant平台进行回测。2017.01.02-2021.06.30内实现了年化30.17%的收益率。<br>

#### 安装教程

1.  复制ETF轮动策略code这个txt文件进JoinQuant<br>
2.  回测平台上选择回测时间为2017.01.02-2021.06.30<br>
3.  运行<br>

#### 使用说明
1. ETF轮动策略code.txt文件为代码文件，复制进joinquant里即可运行。<br>
2. ETF轮动策略截图为该回测效果截图。<br>
3. 使用说明.txt为较为详细的使用说明。<br>

#### 策略思路
1. 每日对ETF池内的ETF进行排序。计算定义的夏普比率=13日涨幅/20日年化波动率、13日均线差值（大于0表示
位于均线之上）、13日周期涨幅，根据夏普比率对ETF池排序。<br>
2. 将同时满足三个条件的ETF放入Buy池里。条件为：a、夏普比率位于前3。b、均线差值大于0。c、13日周期涨幅
大于0。<br>
3. 如果所持ETF仍在Buy池里，则不进行操作。如果所持ETF不在Buy池里，则从Buy池里买入夏普比率最大的ETF。<br>
4. 如果有闲余资金，则买入银华日利511880。<br>

#### 最终所选ETF池
1. 【510050.XSHG】50ETF 上市间间:2005-02-23<br>
2. 【510880.XSHG】红利ETF 上市间间:2007-01-18<br>
3. 【159915.XSHE】创业板 上市间间:2011-12-09<br>
4. 【510300.XSHG】300ETF 上市间间:2012-05-28<br>
5. 【510500.XSHG】500ETF 上市间间:2013-03-15<br>
6. 【513100.XSHG】纳指ETF 上市间间:2013-05-15<br>

#### 最终收益
见ETF轮动策略截图。年化30.17%。<br>

#### 策略补充
ETF池是精心挑选过（不过也合理），策略参数可能存在过拟合问题，未来使用时效果表现不会这么好，但整体思路依旧很有价值。<br>

#### 特别感谢
吕总提出策略的思路，我再用代码实现，后续我们不断沟通完善策略。