# cppquant

**Repository Path**: yunjinqi/cppquant

## Basic Information

- **Project Name**: cppquant
- **Description**: 使用c++进行量化交易
- **Primary Language**: C++
- **License**: MIT
- **Default Branch**: master
- **Homepage**: None
- **GVP Project**: No

## Statistics

- **Stars**: 0
- **Forks**: 0
- **Created**: 2025-04-28
- **Last Updated**: 2025-04-29

## Categories & Tags

**Categories**: Uncategorized

**Tags**: None

## README

# cppquant

## 项目介绍

cppquant是一个使用C++实现的高性能量化交易系统，专注于低延迟交易。该系统模拟了一个完整的交易生态系统，包括交易所(Exchange)和交易客户端(Trading)两大核心组件，以及它们之间的通信机制。

### 主要特点

- **高性能**: 使用无锁队列、内存池等技术确保低延迟
- **多线程**: 各主要组件在独立线程中运行，充分利用多核处理器
- **网络通信**: 支持TCP和多播通信，实现高效的数据传输
- **模块化设计**: 系统各组件高度模块化，便于扩展和维护
- **风险管理**: 内置风险控制机制，保障交易安全
- **多种交易策略**: 支持做市商(Market Maker)和流动性接受者(Liquidity Taker)等不同策略
- **现代C++**: 采用C++20标准，利用现代C++特性提高代码质量和性能

## 系统架构

系统分为以下几个主要模块：

### 1. 公共模块 (common)

提供了整个系统所需的基础设施和工具类：

- **无锁队列 (lf_queue)**: 用于组件间的高性能通信
- **内存池 (mem_pool)**: 高效的内存管理
- **日志系统 (logging)**: 系统日志记录
- **网络通信**: 支持TCP和多播通信
- **线程工具**: 线程管理和同步
- **时间工具**: 高精度时间管理

### 2. 交易所模块 (exchange)

模拟了一个完整的交易所系统，包括：

- **匹配引擎**: 处理订单匹配和执行
- **市场数据**: 生成和发布市场数据
- **订单服务器**: 处理客户端订单请求

### 3. 交易客户端模块 (trading)

实现了交易策略和订单管理：

- **交易引擎**: 交易系统的核心，协调各组件工作
- **市场数据消费者**: 接收和处理市场数据
- **订单网关**: 发送订单到交易所
- **策略组件**: 包括市场做市商、流动性提供者、订单管理、风险管理、持仓管理和特征引擎

### 4. 性能测试模块 (benchmarks)

包含用于测试系统各组件性能的基准测试工具。

## 安装教程

### 环境要求

- Linux操作系统（推荐Ubuntu 20.04或更高版本）
- GCC 10.0或更高版本（支持C++20）
- CMake 3.16或更高版本
- Git

### 编译步骤

1. 克隆仓库
   ```bash
   git clone https://gitee.com/yunjinqi/cppquant.git
   cd cppquant
   ```

2. 创建并进入构建目录
   ```bash
   mkdir build
   cd build
   ```

3. 配置和编译项目
   ```bash
   cmake ..
   make -j$(nproc)
   ```

4. 运行测试（可选）
   ```bash
   ctest
   ```

## 使用说明

### 启动交易所

```bash
./exchange_main
```

### 启动交易客户端

```bash
./trading_main CLIENT_ID ALGO_TYPE [CLIP_1 THRESH_1 MAX_ORDER_SIZE_1 MAX_POS_1 MAX_LOSS_1] [CLIP_2 THRESH_2 MAX_ORDER_SIZE_2 MAX_POS_2 MAX_LOSS_2] ...
```

参数说明：
- `CLIENT_ID`: 客户端标识符
- `ALGO_TYPE`: 算法类型（MAKER/TAKER/RANDOM）
- 后续参数以组为单位，每组包含5个参数，对应一个交易工具的配置：
  - `CLIP_N`: 价格剪裁参数，用于限制订单价格偏离市场价格的范围
  - `THRESH_N`: 阈值参数，用于决定交易策略的触发条件
  - `MAX_ORDER_SIZE_N`: 最大订单大小，用于风险控制
  - `MAX_POS_N`: 最大仓位大小，用于风险控制
  - `MAX_LOSS_N`: 最大允许损失，用于风险控制

### 运行性能测试

```bash
./logger_benchmark  # 测试日志系统性能
./hash_benchmark    # 测试哈希表性能
./release_benchmark # 测试内存池性能
```

## 系统通信流程

系统使用无锁队列进行组件间的高效通信：

1. **订单流程**:
   - 交易客户端通过OrderGateway发送订单请求
   - 交易所的OrderServer接收请求并转发给MatchingEngine
   - MatchingEngine处理订单并生成响应
   - 响应通过OrderServer返回给客户端的OrderGateway

2. **市场数据流程**:
   - MatchingEngine生成市场数据更新
   - MarketDataPublisher发布市场数据
   - 客户端的MarketDataConsumer接收市场数据
   - TradeEngine根据市场数据更新内部状态并可能生成新的订单

## 文档

详细的系统架构和设计文档位于 `docs/` 目录下：

- [项目架构](docs/项目架构.md): 系统整体架构和组件说明
- [改进建议](docs/改进建议/): 各组件的改进建议文档

## 参与贡献

1. Fork 本仓库
2. 新建分支 (`git checkout -b feature/your-feature`)
3. 提交代码 (`git commit -am 'Add some feature'`)
4. 推送到分支 (`git push origin feature/your-feature`)
5. 创建Pull Request

## 许可证

本项目采用 MIT 许可证 - 详见 [LICENSE](LICENSE) 文件