# trading **Repository Path**: zhyantao/trading ## Basic Information - **Project Name**: trading - **Description**: A trading bot. - **Primary Language**: Python - **License**: Not specified - **Default Branch**: master - **Homepage**: None - **GVP Project**: No ## Statistics - **Stars**: 0 - **Forks**: 0 - **Created**: 2026-05-21 - **Last Updated**: 2026-06-02 ## Categories & Tags **Categories**: Uncategorized **Tags**: None ## README # 基金经理/基金数据抓取与信号分析（公开接口版） 基于公开数据接口（东方财富/天天基金，使用 AkShare 封装）实现： - 抓取 **基金经理 → 现任基金** 列表，以及各基金常见区间收益率字段 - 计算基金 **成立来年化收益率** 并对全市场基金排序 - 按基金业绩对基金经理排名 - 建立「基金年化收益率 ↔ 基金经理排名」关联 - 从绩优基金经理名下基金提取 **重仓股 Top10** 与 **基金 Top3** 投资标的 - 每日生成基于"基金重大变动（季度口径）"的 **调仓信号**（继续关注/关注买入/关注卖出） - 根据绩优标的自动生成优化后的持仓配置 - 回测绩优基金经理组合的历史表现 > 免责声明：本项目仅用于数据研究与学习，不构成任何投资建议。 --- ## 1. 目录结构 ``` . ├── requirements.txt ├── src/ │ ├── build_manager_fund_returns.py # 基金经理-基金收益率明细 │ ├── rank_fund_managers.py # 基金经理排名 │ ├── rank_all_funds_by_annualized_return.py # 全市场基金年化排序 │ ├── link_fund_annualized_and_manager_rank.py # 基金-经理关联表 │ ├── pick_elite_managers_targets.py # 绩优经理筛选 + 投资标的 │ ├── daily_rebalance_signal.py # 每日调仓信号 │ ├── optimize_holdings.py # 自动生成优化持仓 │ ├── daily_run.py # 一键跑全流程 │ ├── backtest_common.py # 回测共享引擎 │ ├── backtest_elite_manager_portfolio.py # 重仓股回测 │ ├── backtest_fund_portfolio.py # 基金净值回测 │ └── webui/ # Web 界面 │ ├── app.py # FastAPI 入口 │ ├── routes.py # 路由和 API │ ├── data_service.py # 数据读取层 │ ├── templates/ # Jinja2 模板 │ └── static/ # CSS 等静态文件 └── out/ # 运行输出（CSV/MD） ├── 我的持仓.csv # 持仓清单（用于每日信号对照） └── cache_prices/ # 回测行情缓存 ``` --- ## 2. 环境准备 Python 3.10+，安装依赖： ```bash pip install -r requirements.txt ``` 依赖：`akshare` `pandas` `requests` `demjson3` `fastapi` `uvicorn` `jinja2` `apscheduler` `matplotlib` > **中文图表字体**：回测图表需要系统中文字体，否则中文会显示为方框/乱码。 > > **macOS** 自带中文字体，无需额外安装。 > > **Windows** 自带微软雅黑/宋体，无需额外安装。 > > **Linux (含 WSL2)**： > ```bash > # 方式一：安装系统字体（需要 sudo） > sudo apt install fonts-wqy-microhei -y > > # 方式二：用户级安装（无需 sudo） > mkdir -p ~/.fonts > wget -O ~/.fonts/NotoSansSC-Regular.ttf \ > https://github.com/google/fonts/raw/main/ofl/notosanssc/NotoSansSC%5Bwght%5D.ttf > rm -rf ~/.cache/matplotlib # 清除字体缓存 > ``` > 安装后重新运行回测脚本即可正常显示中文。 --- ## 3. 分步运行 ### 3.1 基金经理-基金收益率明细 ```bash python3 src/build_manager_fund_returns.py ``` 参数： - `--symbol`：基金类型范围，可选 `全部`（默认）/`股票型`/`混合型`/`债券型`/`指数型`/`QDII`/`FOF`/`LOF` - `--out`：自定义输出路径（默认 `out/基金经理_基金收益率明细_YYYYMMDD.csv`） ### 3.2 基金经理排名 默认按"近1年收益率 + 多基金简单平均"排名： ```bash python3 src/rank_fund_managers.py ``` 参数： - `--metric`：排名指标列名，默认 `近1年`（也可用 `近6月`/`近2年`/`成立来` 等） - `--input`/`--out`：自定义输入/输出路径 输出：`out/基金经理业绩排名_YYYYMMDD.csv` ### 3.3 全市场基金成立来年化排序 直接调用东方财富排行接口计算复合年化： ```bash python3 src/rank_all_funds_by_annualized_return.py ``` 参数： - `--symbol`：基金类型范围，同 3.1 - `--out`：自定义输出路径 输出：`out/基金年化收益率排序_YYYYMMDD.csv`（含 `成立天数`、`成立来年化` 字段） ### 3.4 基金-经理关联表 关联基金年化排名与经理排名，默认过滤成立不足 180 天的新基金： ```bash python3 src/link_fund_annualized_and_manager_rank.py --min-days 180 ``` 参数： - `--min-days`：成立天数阈值（默认 180） - `--detail`/`--manager-rank`/`--fund-annual`：指定输入文件（默认自动取最新） 输出：`out/基金_经理_年化_排名关联_YYYYMMDD.csv` ### 3.5 绩优经理筛选 + 投资标的 筛选"绩优 + 无历史负业绩"的基金经理，输出每人 Top3 基金和 Top10 重仓股： ```bash python3 src/pick_elite_managers_targets.py --top-n 20 --min-days 180 ``` 参数： - `--top-n`：经理目标数量（默认 20） - `--min-days`：成立天数阈值（默认 180） - `--fund-topk`/`--stock-topk`：每位经理输出的基金/股票数（默认 3/10） - `--sleep`：抓取持仓接口间隔秒数（默认 0.2） 输出： - `out/绩优基金经理_基金Top3_YYYYMMDD.csv` - `out/绩优基金经理_股票Top10_YYYYMMDD.csv` ### 3.6 自动生成优化持仓 根据绩优标的自动计算持仓权重，追加快照到 `out/我的持仓.csv`： ```bash python3 src/optimize_holdings.py --total-n 5 --stock-pct 30 --fund-pct 70 ``` 参数： - `--total-n`：目标持仓总数（默认 5） - `--stock-pct`/`--fund-pct`：股票/基金大类比例（默认 30/70，两者之和必须为 100） - `--date`：记录日期（默认今天） - `--elite-funds`/`--elite-stocks`：指定输入文件（默认自动取最新） 输出文件格式（长表，便于记录调仓历史）： | 日期 | 类型 | 代码 | 名称 | 数量 | 比例(%) | | ---------- | ---- | ------ | ----------------- | ---- | ------- | | 2026-05-12 | 股票 | 300308 | 中际旭创 | | 30 | | 2026-05-12 | 基金 | 016370 | 信澳业绩驱动混合A | | 70 | 当前版本的每日信号不依赖 `数量` 和 `比例(%)` 列，仅用于展示。 ### 3.7 每日调仓信号 对照持仓给出"继续关注/关注买入/关注卖出"信号： ```bash python3 src/daily_rebalance_signal.py --holdings out/我的持仓.csv ``` 参数： - `--holdings`：持仓文件路径（默认 `out/我的持仓.csv`） - `--threshold`：净强度阈值（百分点），默认 1.0；越高越保守 - `--top-opportunities`：额外输出机会 TopN（默认 30） - `--sleep`：接口抓取间隔秒数（默认 0.2） 输出： - `out/每日调仓信号_YYYYMMDD.csv`（持仓对照 + 全市场机会 Top） - `out/每日调仓信号_YYYYMMDD.md`（简短摘要） 逻辑： 1. 读取最新的绩优基金经理基金 Top3 作为跟踪集合 2. 对每只基金抓取"重大变动"（累计买入/累计卖出）最新季度数据 3. 按经理聚合到股票层面，计算净强度：`净强度 = 买入强度 - 卖出强度` 4. 与持仓对照，输出信号标签 --- ## 4. 一键跑全流程 ```bash python3 src/daily_run.py ``` 依次执行：3.1 → 3.2 → 3.3 → 3.4 → 3.5 → 3.7（不含优化持仓和回测）。 全流程涉及多个公开接口，可能遇到限流/超时，建议必要时分步运行。 --- ## 5. 回测 提供两种回测模式：基于重仓股的股票回测和基于净值的基金回测，均支持沪深300基准对比和图表输出。 ### 5.1 股票回测（重仓股组合） 以基金季度披露的前十大重仓股为标的，按经理等权聚合、季度再平衡： ```bash python3 src/backtest_elite_manager_portfolio.py --years 3 --manager-topn 20 --fee 0.001 ``` 参数： - `--years`：回测年数（默认 3） - `--initial`：初始本金（默认 10000） - `--fee`：单边手续费比例（默认 0.001 即 0.1%） - `--manager-topn`：参与回测的经理数量（默认 20） - `--topk`：每期保留的 TopK 股票（默认 50，设 0 不截断） - `--restrict-to-selected-stocks`：限制股票池为绩优经理股票 Top10 - `--benchmark`：基准指数代码（默认 `sh000300` 沪深300，设为空串跳过） - `--no-plot`：跳过图表生成 - `--sleep`/`--price-sleep`：接口间隔秒数 ### 5.2 基金回测（净值组合） 以绩优基金经理的 Top3 基金为标的，按经理等权 + 基金等权、月度再平衡： ```bash python3 src/backtest_fund_portfolio.py --years 3 --manager-topn 10 --rebalance M --fee 0.001 ``` 参数： - `--years`：回测年数（默认 3） - `--initial`：初始本金（默认 10000） - `--fee`：单边手续费比例（默认 0.001） - `--manager-topn`：参与回测的经理数量（默认 10） - `--fund-topk`：每位经理选取的基金数（默认 3） - `--rebalance`：再平衡频率，`M`=月度（默认）/`Q`=季度 - `--benchmark`：基准指数代码（默认 `sh000300`，设为空串跳过） - `--no-plot`：跳过图表生成 ### 5.3 输出文件 两种回测均输出： - `out/回测_净值曲线_YYYYMMDD.csv`（基金回测对应 `回测_基金净值曲线_*.csv`） - `out/回测_调仓记录_YYYYMMDD.csv` - `out/回测摘要_YYYYMMDD.md`（完整绩效指标表） - `out/回测_图表_YYYYMMDD.png`（净值走势 + 回撤 + 年度收益 + 指标总览） ### 5.4 绩效指标 摘要 MD 和图表中输出以下指标： | 指标 | 说明 | | ----------------------- | ------------------------------ | | 累计/年化收益率 | 总收益和按252交易日折算的年化 | | 年化波动率 | 日收益标准差年化 | | 夏普比率 | 单位风险的超额收益 | | 索提诺比率 | 仅用下行波动率 | | Calmar 比率 | 年化收益 / 最大回撤 | | 最大回撤 + 持续天数 | 历史最大亏损幅度和时长 | | 胜率 / 盈亏比 | 日收益为正的比例和均值比 | | Alpha / Beta / 信息比率 | 对基准的超额、敏感度和跟踪效率 | 回测会产生较多行情请求，运行耗时取决于接口速度与网络状况。 --- ## 6. Web 界面 提供基于 FastAPI 的 Web 界面，可视化展示所有数据和信号，并支持手动触发流水线步骤。 ### 6.1 启动 ```bash python3 src/webui/app.py ``` 访问 `http://localhost:8000`，包含以下页面： | 页面 | 路径 | 说明 | | -------- | ----------- | --------------------------------------- | | 总览 | `/` | 数据状态、信号摘要、持仓饼图、经理 Top5 | | 每日信号 | `/signals` | 调仓信号表格，按类型/标签过滤 | | 我的持仓 | `/holdings` | 当前持仓配置，触发重新优化 | | 经理排名 | `/managers` | 基金经理业绩排名（分页） | | 基金排名 | `/funds` | 基金年化排序，按成立天数过滤 | | 绩优标的 | `/elite` | 绩优经理的基金 Top3 和股票 Top10 | | 回测结果 | `/backtest` | 查看已有回测结果、图表，触发新回测 | | 流水线 | `/pipeline` | 分步或一键运行全流程，实时日志 | ### 6.2 定时任务 内置 APScheduler，每日凌晨 2:00（±5分钟随机偏移）自动执行 `daily_run.py`，运行日志写入 `out/webui_scheduler.log`。 ### 6.3 数据缓存 WebUI 只读取 `out/` 下的最新 CSV 文件，不直接发起网络请求。网络请求仅在脚本运行时产生（定时任务或手动触发）。同一天重复运行会覆盖同日期的输出文件。 --- ## 7. 数据口径与已知限制 1. **基金经理口径**：以天天基金"基金经理大全页"的现任基金为准。 2. **收益率字段**：开放基金排行接口包含近1周/1月/3月/6月/1年/2年/3年/今年来/成立来，不含近5年。 3. **成立来年化**：复合年化近似计算，成立时间短的基金年化会被放大，关联表与筛选默认过滤成立不足 180 天的基金。 4. **调仓信号数据**：使用"重大变动（累计买入/累计卖出）"属于季度披露口径，并非实时调仓。 5. **回测局限**：仅使用前十大重仓股，按季度末后首个交易日调仓（偏乐观），未处理停牌/涨跌停，按 100 股一手向下取整。 6. **接口稳定性**：公开接口可能限流、偶发断开，脚本尽量容错，必要时重试或降低并发（加大 sleep）。 --- ## 8. 常见问题 ### Q1：为什么部分基金/股票数据为空？ 可能是基金未披露对应季度持仓/重大变动、接口临时不可用或限流、历史行情缺失（新股/停牌）。 ### Q2：如何更稳健地筛选绩优经理？ 在 `pick_elite_managers_targets.py` 中调整过滤逻辑（增加成立天数阈值、要求更多区间收益率 >=0），或减小 `--top-n` 提高门槛。 --- ## 9. 静态站点部署（GitHub Pages） WebUI 支持生成为纯静态 HTML 页面，部署到 GitHub Pages 后无需服务器即可浏览。 ### 9.1 生成静态页面 ```bash python3 src/generate_static.py ``` 输出在 `docs/` 目录，包含所有页面的 HTML 及静态资源。 ### 9.2 启用 GitHub Pages 在仓库 **Settings → Pages** 中： - **Source**: Deploy from a branch - **Branch**: `master`，文件夹 `/docs` 保存后站点部署到 `https://<用户名>.github.io/<仓库名>/`。 ### 9.3 数据更新后重新部署 ```bash # 1. 运行数据处理流水线 python3 src/daily_run.py # 2. 重新生成静态页面 python3 src/generate_static.py # 3. 提交并推送 git add docs/ git commit -m "更新静态页面数据" git push origin master ``` > 不需要单独推送 gh-pages 分支。GitHub Pages 直接从 master 分支的 docs/ 目录拉取。