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adair007/tqsdk-python

forked from 天勤量化（TqSdk）/tqsdk-python 
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shinny-pack 提交于 2022-04-29 10:16 +08:00 . Update Version 3.2.8

版本变更

3.2.8 (2022/04/29)

3.2.7 (2022/04/22)

  • 优化：对多线程用例，增加可能的错误提示
  • 优化：TqApi 的 debug 默认值修改为 None，且 debug 为 None 情况下在磁盘剩余空间大于 3G 时才可能开启日志
  • docs：增加 ETF 期权本地计算卖方保证金示例 o74，完善 targetpostask 的示例文档，完善 Position 下 orders 定义，统一修正文档大小写、变量命名等

3.2.6 (2022/03/09)

  • 修复：修正深交所 ETF 期权的昨结算（pre_settlement）字段未正确显示的问题

3.2.5 (2022/03/09)

3.2.4 (2022/03/07)

3.2.3 (2022/02/16)

  • 修复：query_all_level_options 接口查询 ETF 期权可能报错的问题
  • 修复：提升程序在连续订阅 K 线时的运行速度
  • 修复：使用快期模拟账户交易，在断线重连后程序可能报错的问题
  • docs：修正文档

3.2.2 (2022/01/26)

  • 增加：支持在回测中使用本地风控模块
  • 优化：规范化测试脚本，能尽早发现由于依赖库版本升级，而导致部分代码写法不兼容的错误
  • docs：修正文档字体显示格式，增加股票回测文档 :ref:`security_backtest`

3.2.1 (2022/01/11)

  • 优化：打印通知时，显示期货账户，改善多账户下用户使用体验
  • 优化：免费用户 每日回测 3 次，支持其回测时交易股票；专业版用户 回测次数及交易品种不受限制，专业版购买网址：https://account.shinnytech.com。
  • 修复：linux 下使用多进程时，报单号可能重复的问题
  • docs：修改交易相关的 get 系列函数文档及示例代码
  • TqSdk 计划在 20220601 之后放弃支持 Python 3.6 版本，请尽快升级 Python 版本。 建议升级到 3.8 及以上，以保证所有依赖库都可以使用最新版。

3.2.0 (2021/12/31)

3.1.1 (2021/12/24)

  • 修复：穿管采集文件读取失败

3.1.0 (2021/12/24)

3.0.3 (2021/12/10)

3.0.2 (2021/12/07)

  • 修复：调用 :py:meth:`~tqsdk.TqApi.get_kline_serial` 接口获取股票前复权 Kline 时，复权计算结果可能出错的问题
  • 新增：节假日表添加 2022 年节假日信息
  • 新增：支持在 python 3.10 下使用 TqApi
  • web_gui：支持多账户下使用
  • docs：更新示例合约代码

3.0.1 (2021/11/26)

3.0.0 (2021/11/12)

2.9.4 (2021/11/04)

  • 增加：:py:meth:`~tqsdk.TqApi.query_symbol_info` 接口返回值中增加 upper_limit, lower_limit 这两个字段
  • 优化: 多账户模式支持回测模块
  • 优化: query 系列函数，发送的查询请求中合约列表长度不能大于 8192
  • 优化: 网络连接优化断线重连机制

2.9.3 (2021/10/28)

2.9.2 (2021/10/20)

2.9.1 (2021/10/19)

2.9.0 (2021/09/29)

  • 增加：:py:meth:`~tqsdk.TqApi.query_symbol_info` 接口返回值中增加 pre_open_interest, pre_settlement, pre_close 这三个字段
  • 优化：重构网络连接，增加多账户测试用例
  • 优化：简化回测结束后用户依然需要查看 web_gui 时的代码，详情参考 :ref:`backtest_with_web_gui`
  • 优化：网络连接失败时，优化对用户的提示信息
  • 优化：实盘账户实盘不支持主连和指数交易，提前抛错提示用户
  • docs：更新文档，专业版承诺提供A股股票行情

2.8.6 (2021/09/16)

2.8.5 (2021/09/06)

2.8.4 (2021/08/31)

  • 修复：由于缺少初始合约文件，TqApi 初始化可能失败的问题

2.8.3 (2021/08/30)

2.8.2 (2021/08/17)

2.8.1 (2021/08/12)

2.8.0 (2021/08/05)

  • 增加：支持免费用户每日回测 3 次

2.7.2 (2021/07/30)

  • 增加：支持在回测中使用 query 系列函数，查询结果为回测当天的合约信息
  • 增加：Quote 对象增加 underlying_quote 属性，值是一个 Quote 对象（为 underlying_symbol 属性对应的合约引用）或者是 None
  • web_gui：修复在 safari 和 firefox 无法正常显示的问题
  • docs：完善支持用户自助购买文档

2.7.1 (2021/07/21)

  • 修复：query 系列查询看跌期权时，未返回指定的实值、平值、虚值序列的问题
  • docs：完善 position 文档说明
  • docs：补充期权示例

2.7.0 (2021/07/15)

  • 增加：去除 Cython 编译，本地代码全部开源
  • 增加：支持 ARM 架构下 CPU 的安装使用
  • 增加：TqApi 增加 :py:meth:`~tqsdk.TqApi.query_all_level_finance_options` 接口，支持查询指定当月、下月、季月等到期月份的金融期权。
  • 增加：支持上期能源下载 ticks 5 档行情
  • 修复：某些参数可能造成 twap 无法执行的问题
  • 修复：客户端发送的 variables 中变量值不支持空字符串、空列表或者列表中包括空字符串
  • 删除：为期权持仓、成交、委托单对象添加部分期权合约信息的功能（2.6.5 增加功能）
  • doc：添加隔夜开盘抢单示例，不再建议用户自定义次席连接

2.6.6 (2021/07/05)

  • 修复：支持 pandas 1.3.0 版本
  • 修复：回测中某些有夜盘的合约，报夜盘时间不在可交易时间段的问题
  • web_gui：成交列表中成交价格默认显示4位小数
  • doc：完善钉钉推送文档

2.6.5 (2021/06/30)

  • 增加：为期权持仓、成交、委托单对象添加部分期权合约信息，方便用户查看
  • 增加：回测时，Quote 对象支持读取 expired 值
  • 修复：TargetPosScheduler 最后一项等到目标持仓完成退出，最后一项设置的超时时间无效
  • 修复：回测时如果先订阅日线，可能出现无法成交的问题
  • doc：完善期权文档、增加 :ref:`enterprise` 文档说明

2.6.4 (2021/06/23)

2.6.3 (2021/06/11)

  • 修复：twap 策略某些参数组合无法执行的问题，修改后生成随机手数可能最后一笔的下单手数小于设置的最小手数
  • 修复：TqSim 模拟交易期权时，某些情况下标的行情不更新的问题
  • 完善文档：增加指数、主连行情、期权使用文档说明
  • web_gui：增加回测报告图表页面（增加每日资金、每日盈亏、滚动夏普比率、滚动索提诺比率图表）
  • web_gui：指标线可以绘制虚线

2.6.2 (2021/06/03)

  • 修复：在回测某些时间段时，指数无法交易的问题
  • 重构：TqSim 回测统计函数重构，增加 sortino_ratio 索提诺比率指标
  • 重构：算法模块中产生随机序列的方法
  • 优化：target_pos_task 报错提示文字
  • 优化：网络链接建立、断连时的报错提示文字
  • 优化：单线程创建多个异步任务文档完善，参考文档：:ref:`multi_async_task`
  • web_gui：修复成交量图在高分屏下高度错误的问题
  • web_gui：k线文字标注为开高低收
  • web_gui：图表不显示 BoardId

2.6.1 (2021/05/27)

2.6.0 (2021/05/20)

2.5.1 (2021/05/13)

  • 增加：负责策略执行工具 :py:class:`~tqsdk.TargetPosScheduler`，帮助用户完成复杂的下单策略，同时提供给用户极大的调整空间。文档参考 :ref:`target_pos_scheduler`
  • 增加：TqSim 支持用户设置期权手续费
  • 修复：协程中调用 get_quote 可能超时的问题
  • 修复：首次登录期货账户可能会抛错的问题
  • 优化：修改文档，增加测试脚本日志输出

2.5.0 (2021/04/27)

  • 增加：:py:meth:`~tqsdk.TqApi.get_quote_list` 接口，支持批量订阅合约。注意其参数和返回值都是 list 类型。
  • 增加：版本通知功能，后续版本升级将在 TqSdk 版本大于等于 2.5.0 以上版本做通知
  • 优化：TqApi 初始化逻辑，减少了一大半 TqApi 初始化时间

2.4.1 (2021/04/16)

  • 增加：TqSim 支持 BEST / FIVELEVEL 市价单
  • 修复：回测情况下可能遇到单个合约行情回退的问题
  • 修复：get_position 获取持仓添加默认的 exchange_id, instrument_id
  • 修复：回测时用到多合约 Kline 且其中某个合约在回测区间内下市，可能导致程序崩溃
  • 重构：合约服务模块独立为一个模块，增加了查询合约服务等待时间，减少了api初始化创建失败的概率
  • 完善文档

2.4.0 (2021/03/30)

2.3.5 (2021/03/19)

  • 增加：:py:class:`~tqsdk.algorithm.twap` 支持在多账户下使用
  • 重构： TqSim 模拟交易模块，修复了 TqSim 模拟交易期权时部分字段计算错误的问题，增加测试用例覆盖，提高 TqSim 模块准确性
  • 修复：:py:class:`~tqsdk.TargetPosTask` 能支持多账户下使用
  • 修复：之前版本下载无任何成交的合约会显示在 0% 卡住或退出程序，修改为超时（30s）之后跳过该无成交合约下载后续合约
  • 完善文档：增加 TargetPosTask 大单拆分模式用法示例，修改完善期权文档等
  • 依赖库升级：pandas 版本要求为 >= 1.1.0

2.3.4 (2021/03/11)

  • 增加：TargetPosTask 增加 min_volume, max_volume 参数，支持大单拆分模式，详情参考 :py:class:`~tqsdk.TargetPosTask`
  • 重构：TqSim 模拟交易模块，修复了 TqSim 模拟交易时账户、持仓部分资金字段计算错误的 bug
  • 修复：:py:meth:`~tqsdk.TqApi.query_options`, :py:meth:`~tqsdk.TqApi.query_atm_options` 接口中 has_A 参数不生效的 bug
  • 修复：在使用 TargetPosTask 时，主动调用 api.close() 程序不能正常退出的错误的 bug
  • 修复：回测时使用多合约 Kline 可能引起的 bug
  • 修复：在节假日时回测，由于节假日当日无夜盘而导致部分夜盘品种的交易时间段错误
  • 修复：web_gui 在切换合约/周期时未更新用户绘图数据的 bug
  • 修复：web_gui 幅图数据默认保留两位小数显示

2.3.3 (2021/02/19)

  • 修复获取交易日历接口在低版本 pandas 下结果可能出错的问题

2.3.2 (2021/02/08)

2.3.1 (2021/02/01)

  • 增加 t96.py macd 绘图示例，详情参考 :ref:`tutorial-t96`
  • 修复获取大量合约的多合约Kline，有可能等待超时的问题
  • web 优化图表，回测时图表跳转到回测时间段
  • 优化测试用例、文档

2.3.0 (2021/01/20)

  • 股票实盘交易即将上线
  • 回测增加支持获取多合约 Kline，现在可以在回测中使用期权相关函数
  • TqSim 增加属性 tqsdk_stat，提供给用户查看回测交易统计信息，详情参考 :ref:`backtest`
  • 修复 twap 可能少下单的问题，增加针对 twap 的测试用例

2.2.6 (2021/01/13)

2.2.5 (2020/12/29)

  • 复权统一命名规范 "F" 表示前复权，"B" 表示后复权，请检查您的代码是否符合规范
  • 修复下载复权数据时，由于下载时间段无复权信息，可能导致失败的问题
  • 修复复盘时，下单可能会报错的问题
  • 修复在 get_kline_serial / get_tick_serial 在 pandas=1.2.0 版本下用法不兼容的问题
  • 完善期权相关文档

2.2.4 (2020/12/23)

  • 修复新用户第一次安装 TqSdk 可能遇到依赖库 pyJWT 版本不兼容的错误
  • 修复 web_gui 拖拽不能缩小图表的问题

2.2.3 (2020/12/22)

  • 修复 twap 在退出时由于未等待撤单完成，可能造成重复下单的问题
  • 修复 twap 未按时间随机，成交后立即退出的问题
  • 修复在复盘模式下 TqSim 设置初始资金无效
  • 修复 web 绘制线型无法设置颜色的问题
  • 修复回测模式下连接老版行情服务器无法运行问题

2.2.2 (2020/12/17)

2.2.1 (2020/12/14)

  • 修复用户使用 pyinstaller 打包文件，不会自动添加穿管认证文件和 web 资源文件的问题

2.2.0 (2020/12/08)

  • 更换 web_gui 绘图引擎，极大改善 web_gui 交互性能
  • 由于后续行情服务器升级等原因，建议用户 2020/12/31 号前将 tqsdk 升级至 2.0 以上版本
  • 修复发布包中缺失 demo 文件夹的问题
  • 修改 lib 示例文档

2.1.4 (2020/11/26)

  • 增加计算波动率曲面函数，详情参考 :py:meth:`~tqsdk.ta.VOLATILITY_CURVE`
  • TargetPosTask 支持 price 参数为函数类型，详情参考 :py:class:`~tqsdk.TargetPosTask`
  • 优化下载数据体验，已下市无数据合约提前退出
  • 修复在复盘情况下会持续重复发送订阅合约请求的问题，可以改善复盘连接成功率
  • 修改优化文档

2.1.3 (2020/11/20)

  • 修复 twap 在某些边界条件下无法下单的 bug
  • 修复 linux 平台下 web_gui 可能因为端口占用无法启动网页
  • DataDownloader.get_data_series() 函数使用可能导致内存泄漏，暂时下线修复

2.1.2 (2020/11/19)

  • 下载数据工具支持默认下载 ticks 五档行情
  • 下载数据工具增加 get_data_series 接口，可以获取 dataframe 格式数据，详情请参考 :py:meth:`~tqsdk.tools.DataDownloader.get_data_series`
  • 优化下载数据体验，无数据合约提前退出
  • 修复 twap 算法可能无法持续下单的 bug
  • web_gui 替换新版 logo
  • web_gui 支持 K 线图放大显示

2.1.1 (2020/11/18)

  • 增加 psutil 依赖包

2.1.0 (2020/11/17)

  • 增加多账户功能，详情请参考 :py:class:`~tqsdk.multiaccount`
  • 优化日志模块，明确区分屏幕输出、日志文件中的日志格式，并在 TqApi 中提供参数 disable_print，可以禁止 TqApi 在屏幕输出内容，详情请参考 :py:class:`~tqsdk.TqApi`
  • 修复复盘时 web_gui 时间显示错误
  • 优化测试用例执行流程，支持并行运行测试
  • 修改、优化优化文档
  • Python >=3.6.4, 3.7, 3.8, 3.9 才能支持 TqSdk 2.1.0 及以上版本

2.0.5 (2020/11/03)

  • 优化：Quote 对象增加若干字段：instrument_name、 exercise_year、exercise_month、last_exercise_datetime、exercise_type、public_float_share_quantity，详情请参考文档 :py:class:`~tqsdk.objs.Quote`
  • 修改：query_options 接口参数名调整，兼容之前的用法
  • 修复：CFFEX.IO 指数回测可能报错的bug
  • 修复：快期模拟在 web_gui 中优化用户名显示
  • 修复：未设置过 ETF 期权风控规则的账户首次设置风控规则时可能报错
  • 优化文档：增加 query 系列函数返回数据类型的注释

2.0.4 (2020/10/13)

  • 增加 Python 支持版本说明(3.6/3.7/3.8)
  • 修复指数不能正常回测问题
  • 修复 2020/08/03-2020/09/15 时间内下市合约查询失败的问题

2.0.3 (2020/09/23)

2.0.2 (2020/09/18)

  • 2020/10/01 以后，免费版用户不再支持回测，下载数据等功能，点击了解专业版和免费版区别
  • 修改中证 500 的合约名称为 SSE.000905
  • 修改 TqAccount 检查参数类型并提示用户

2.0.1 (2020/09/17)

1.8.3 (2020/07/29)

  • 修复：pandas 的 consolidate 函数调用可能会造成 K 线数据不更新
  • 修复：api.insert_order 没有检查大商所期权不支持市价单
  • 优化用户 import pandas 遇到 ImportError 时问题提示
  • 更新优化文档，增加股票相关示例，更新示例中的期货合约，标注文档中 objs 对象类型说明

1.8.2 (2020/07/07)

  • 增加提供高级委托指令 FAK、FOK，并增加相关文档说明 :ref:`advanced_order`、示例代码
  • 本地模拟交易 sim 支持 FAK、FOK 交易指令，快期模拟暂不支持
  • 优化登录请求流程
  • 优化测试用例代码，增加关于交易指令的测试用例
  • 完善文档内容

1.8.1 (2020/06/19)

  • 增加 :py:class:`~tqsdk.account.TqKq` 账户类型，可以使用统一的快期模拟账户登录，详情点击 :ref:`sim_trading`
  • 增加支持指数回测
  • 支持 with TqApi() as api 写法
  • quote 对象增加 exchange_id 字段，表示交易所代码
  • 重构 sim 模块代码，便于接入新版行情服务器
  • 修复 settargetpos 回测时，在一个交易时段内最后一根 K 线下单无法成交的 bug
  • 修复回测时某些品种夜盘无法交易的 bug
  • 修复 ticksinfo 函数在 pandas 版本低于 1.0.0 无法正常使用的 bug
  • 优化日志输出，实盘下默认启用日志
  • 更新 logo，整理优化文档，增加股票行情、主连获取主力等文档说明，优化示例代码目录结构
  • 修改、优化测试用例及 CI 流程

1.8.0 (2020/05/12)

  • 股票行情测试版发布，_stock 参数设置为 True 可以连接测试行情服务器，提供股票数据 详细说明请点击查看
  • 增加计算 ticks 开平方向函数(详见: :py:meth:`~tqsdk.tafunc.get_ticks_info` )
  • 修复 sim 撤单未检查单号是否可撤
  • 重构代码，优化模块划分
  • 修改测试脚本和测试用例，提高持续集成效率

1.7.0 (2020/04/16)

  • 支持期权模拟交易，支持期权回测
  • 增加期权指标的计算公式 (希腊值、隐含波动率、理论价等)
  • 增加TqSim模拟交易成交时间判断 (非交易时间段下的委托单将被判定为错单，以减小模拟帐号与实盘的差距)
  • 增加账户、持仓中的市值字段 (如果交易了期权，则模拟帐号的账户、持仓字段的定义有一些改变(详见: :py:class:`tqsdk.objs.Account` ))
  • 修复一个可能导致复盘连接失败的问题
  • 优化示例代码
  • 优化文档 (增加 :ref:`option_trade` 文档内容、增加在 :ref:`unanttended` 教程内容、优化文档其他细节）

1.6.3 (2020/03/16)

  • 修复vscode 插件中不能登录交易的bug
  • 增加免责声明
  • 增加、完善测试用例
  • 修改文档

1.6.2 (2020/02/18)

  • 修改 web_gui 默认显示的 ip 地址为 127.0.0.1
  • 修复 web_gui 不显示成交记录箭头的问题
  • 策略结束后 api 将关闭所有 web 链接
  • 优化对 vscode 的支持
  • 增加 Quote 的 option_class (期权方向)和 product_id (品种代码)字段
  • 优化文档

1.6.1 (2020/02/12)

  • 修复 web_gui 不显示成交记录的问题
  • 修复 python3.8 下设置 web_gui 参数无效的问题

1.6.0 (2020/02/11)

  • 交易网关升级, 所有用户需升级至 1.6.0 版本以上
  • 修复参数搜索时由于 TargetPosTask 单实例造成的内存泄漏
  • web_gui 参数格式改成 [ip]:port, 允许公网访问
  • 改进 web 界面，增加分时图，优化盘口显示内容，修复相关问题
  • 修改 barlast() 的返回值为 pandas.Series 类型序列
  • 优化回测的成交时间准确性
  • 完善文档内容

1.5.1 (2020/01/13)

  • 优化 TqApi 参数 web_gui, 允许指定网页地址和端口(详见: :ref:`web_gui` )
  • 更新优化 vscode 插件以及web 页面
  • 简化画图函数color的参数
  • 增加 barlast 功能函数(详见: :py:meth:`~tqsdk.tafunc.barlast` )
  • 优化多合约k线报错提示及示例
  • 修复 TargetPosTask 进行参数搜索时无法正确执行的bug
  • 修复可能触发的回测结果计算报错的问题
  • 增加测试用例
  • 完善文档内容

1.5.0 (2020/01/06)

  • 支持股票上线准备，增加天勤用户认证
  • TqSim 的 trade_log 改为公开变量
  • 完善文档内容

1.4.0 (2019/12/25)

  • 在 TqSdk 中直接支持复盘功能(详见: :ref:`replay` )
  • 增加回测报告内容(胜率、每手盈亏额比例)
  • 从当前版本开始，不再支持天勤终端合约代码图形显示
  • 修复 web_gui 功能中的部分已知问题
  • 修复在一些情况无法输出回测报告的问题
  • 修复使用 slave/master 多线程模式时的报错问题
  • 修复回测结束前最后一条行情未更新的bug
  • 从 logger 中分离从服务器返回的通知信息(以便单独处理或屏蔽)
  • 修复使用 TargetPoseTask 实例时可能引发的报错
  • 完善文档内容

1.3.2 (2019/12/19)

  • 修复在填写了画图的 color 参数时引起的报错
  • 修复在 vscode 插件和天勤终端中不能运行策略的bug
  • 完善文档内容

1.3.1 (2019/12/18)

  • 支持通过 :py:class:`tqsdk.TqApi` 内 设置 web_gui=True 参数以实现实盘/回测的图像化支持 , (详见: :ref:`web_gui` )
  • 增加支持 Python3.8
  • 完善 TqSdk 各公开函数的参数类型标注及函数返回值类型标注
  • 将 api 中除业务数据以外的所有变量私有化
  • 完善测试用例
  • 完善文档内容

1.2.1 (2019/12/04)

  • 完善 insert_order() 函数返回的 order 的初始化字段：增加 limit_price、price_type、volume_condition、time_condition 字段
  • 增加 quote 行情数据中的 trading_time、expire_datetime、delivery_month、delivery_year、ins_class 字段
  • 删除 quote 行情数据中的 change、change_percent 字段
  • 修复重复发送K线订阅指令给服务器的bug
  • 修复未订阅行情时回测不能立即结束的bug
  • 完善测试用例
  • 完善文档内容

1.2.0 (2019/11/21)

  • 支持同时获取对齐的多合约 K 线 (详见 :py:meth:`~tqsdk.TqApi.get_kline_serial` )
  • 修复回测时未将非 TqSim 账号转换为 TqSim 的 bug
  • 修复 wait_update() 填写 deadline 参数并等待超时后向服务器发送大量消息
  • 完善测试用例
  • 完善示例程序
  • 完善文档内容

1.1.0 (2019/10/15)

  • 增加时间类型转换的功能函数 (详见 :py:meth:`~tqsdk.tafunc` )
  • 修复与天勤连接时的一些bug
  • 完善测试用例及测试环境配置
  • 修改回测log内容,去除回测时log中的当前本地时间
  • 完善文档内容

1.0.0 (2019/09/19)

  • 修复: 各id生成方式
  • 修复: 重复输出日志
  • 修复: 命令行运行策略文件时,复盘模式下的参数返回值
  • 添加持续集成功能
  • 完善文档内容

0.9.18 (2019/09/11)

  • 修复: 断线重连时触发的一系列bug
  • 修复: register_update_notify 以 klines 作为参数输入时报错的bug
  • 修复: 因不能删除业务数据导致的内存泄漏bug
  • 部分修复: diff中的数据不是dict类型导致的bug
  • 增加gui相关示例程序及文档
  • 增加单元测试用例
  • 完善文档内容

0.9.17 (2019/08/27)

  • 修复: TqApi.copy()创建slave实例时工作不正常的bug
  • 改进行情订阅信息同步到天勤的机制
  • 改进TqSdk运行错误传递给天勤的机制
  • 将TqApi的私有成员名字前加前缀下划线
  • 增加各公开函数的返回值类型标注
  • 支持使用email地址作为模拟交易账号
  • 增强TargetPosTask及指标函数等内容的说明文档

0.9.15 (2019/08/14)

  • 调整tqsdk与天勤的连接机制
  • 去除get_order()及get_position()等函数的返回值中与业务无关的"_path", "_listener" 数据, 使其只返回业务数据
  • 添加对公开函数输入值类型及范围的检查

0.9.9 (2019/07/22)

  • 持仓对象 :py:class:`~tqsdk.objs.Position` 增加了实时持仓手数属性 pos_long_his, pos_long_today, pos_short_his, pos_short_today ，这些属性在成交时与成交记录同步更新
  • 修正 :py:class:`~tqsdk.TargetPosTask` 因为持仓手数更新不同步导致下单手数错误的bug
  • 取消交易单元机制

0.9.8 (2019/06/17):

0.9.7 (2019/06/03):

  • 修正持仓数据不能 copy() 的问题

0.9.6 (2019/05/30):

0.9.5 (2019/05/24):

  • 加入期货公司次席支持, 创建 TqAccount 时可以通过 front_broker 和 front_url 参数指定次席服务器

0.9.4 (2019/05/22):

  • 修正穿透式监管采集信息编码问题

0.9.3 (2019/05/22):

  • (BREAKING) 模拟交易默认资金调整为一千万
  • 加入穿透式监管支持. 用户只需升级 TqSdk 到此版本, 无需向期货公司申请AppId, 即可满足穿透式监管信息采集规范要求.

0.9.2 (2019/05/07):

  • 修正画图相关函数

0.9.1 (2019/04/15):

  • (BREAKING) TqApi.get_quote, get_kline_serial, get_account 等函数, 现在调用时会等待初始数据到位后才返回
  • (BREAKING) k线序列和tick序列格式改用pandas.DataFrame
  • 支持上期所五档行情
  • 增加 数十个技术指标 和 序列计算函数, 使用纯python实现. 加入ta和ta_func库
  • 加入策略单元支持. 在一个账户下运行多个策略时, 可以实现仓位, 报单的相互隔离
  • 加强与天勤终端的协作，支持策略程序在天勤中画图, 支持回测结果图形化显示与分析, 支持策略运行监控和手工下单干预
  • 示例程序增加随机森林(random_forest)策略
  • 示例程序增加菲阿里四价策略

0.8.9 (2019/01/21):

  • 加入双均线策略
  • 加入网格交易策略
  • 数据下载器支持按交易日下载数据
  • 修正模拟交易数据不正确的问题
  • 修正回测时出现“平仓手数不足"的问题

2018/12/12:

  • 加入直连行情交易服务器模式
  • 模拟交易结束后输出交易报告
  • 修正回测时账户资金计算错误的问题

2018/11/16:

  • 加入策略回测功能

2018/10/25:

  • 加入海龟策略

2018/10/17:

  • 加入 dual thrust 策略
  • 加入 r-breaker 策略

2018/08/30:

  • 目标持仓模型(TargetPosTask)支持上期所的平今平昨和中金所禁止平今
  • K线/Tick序列加入 to_dataframe 函数将数据转为 pandas.DataFrame
  • 加入 close 函数用于退出时清理各种资源
  • wait_update 由设定超时秒数改为设定截止时间, 并返回是否超时
  • 加入调试模式，将调试信息写入指定的文件中
  • 修正和某些开发环境不兼容的问题
  • 规范了各业务数据的类型
  • register_update_notify 支持监控特定的业务数据

2018/08/10:

  • 目标持仓Task自动处理上期所平今/平昨
  • 主力合约加入 underlying_symbol 字段用来获取标的合约
  • 更新文档
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