使用python复现公开的量化策略并不断优化，来源主要为书籍、学术论文、券商研报及互联网公开博客等。 基于开源回测框架vnpy、backtrader、迅投qmt以及自研回测框架yubaoAtrader、yubaoBtrader、yubaoCtrader 每个文件夹中有对应的券商研报及相关的论文，py文件以及ipynb文件的源代码
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A quantitative trading framework for Chinese market
基于CTP期货版的6.7.7接口封装开发，接口中自带的是【穿透式实盘环境】的dll文件。
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贡献度的统计数据包括代码提交、创建任务 / Pull Request、合并 Pull Request，其中代码提交的次数需本地配置的 git 邮箱是 Gitee 帐号已确认绑定的才会被统计。