hikyuu 发行版 - Gitee.com

2.0.2

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2024-04-19 23:53

2.0.2

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2.0.1

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2024-04-07 16:30

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2.0.0

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2024-04-03 11:51

2.0.0

1. 新增特性
    - 新增 MF 多因子组件，用于时间截面对各标的排序评分，重新整理 PF(投资组合)、SE(选股算法)。从投资组合(PF)--截面评分(MF)--选股过滤(SE)--系统策略(SYS)--择时(SG)--资金管理(MM)--止损(ST)/止盈(TP)--盈利目标(PG) 全链条的交易组件化。
    - 新增指标 ZBOND10（10年期国债收益率用于计算夏普比例）、SPEARMAN（秩相关系数）、IC（信息系数）、ICIR（信息比率）
    - 新增复权类指标（EQUAL_FORWARD 等）, 方便需要复权数据的指标计算
    - python 中 PF、SYS 增加 performance 方法，直接查看系统绩效
    - 新增 concat_to_df 将多个指标数据合并为 pandas DataFrame，方便其他使用 pandas 的工具包进一步处理
    - 所有系统部件及指标支持参数变更时的动态检查

2. 其他优化与调整
    - python 中增强系统部件快速创建方法直接支持带有私有属性的 python 继承实例进行 clone，从而在 c++ 中调用
    - ALIGN 指标 增加 “fill_null” 参数，控制对齐填充（填充 nan 值 或使用最近数据进行填充）
    - System reset/clone 改为依据部件共享属性进行实际操作
    - 优化 C++ log 输出到 python 环境的交互
    - StockManager、Block、MF 可以直接通过过滤函数进行过滤获取相关证券
    - python 中改进 CLOSE/OPEN/HIGH/LOW/AMO/VOL，使其在公式中不再必须要括号
    - Indicator 增加 equal/isSame 方法，简化一些测试代码
    - Performance 统计结果按顺序输出
    - 获取仓库组件的 get_part 方法，不用必须指定参数名
    - 优化 TradeManager 获取资金曲线相关方法及其他 python 引入调整
    - 清理 C++ serialization 头文件包含及 cppcheck 静态检查信息
    - MYSQL_OPT_RECONNECT 兼容
    - SpendTimer 改输出到 std::cout ，以便 jupyter 可以捕获输出

SpendTimer 改输出到 std::cout ，以便 jupyter 可以捕获输出

3. 缺陷修复
    - fixed 建stock.db时候没包括历史退市的股票
    - fixed tdx本地数据导入问题
    - fixed low_precision 下python部分测试用例
    - fixed python 日志目录创建
    - fixed get_trans_list 数据错误

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1.3.3

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2024-01-31 18:56

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2022-03-07 08:15

1.2.3

1. 指标支持动态参数

在通道信等证券行情软件中，其技术指标中的窗口参数通常支持整数，也支持使用指标，如:

T1:=HHVBARS(H,120); {120内的最高点距今天的天数}
        L120:=LLV(L,T1+1); {120内的最高点至今，这个区间的最低点}

现在，在 Hikyuu 中，也可以使用指标作为参数:

T1 = HHVBARS(H, 120)
        L120 = LLV(L, T1+1)
        L120.set_context(k)
        L120.plot()

注意事项

由于无法区分 Indicator(ind) 形式时，ind 究竟是指标参数还是待计算的输出数据，此时如果希望 ind 作为参数，需要通过 IndParam 进行显示指定，如：EMA(IndParam(ind))。

最佳的的方式，则是通过指定参数名，来明确说明使用的是参数:

x = EMA(c)  # 以收盘价作为计算的输入
        y = EMA(IndParam(c)) # 以收盘价作为 n 参数
        z = EMA(n=c) # 以收盘价作为参数 n

2. 完善 PF、AF、SE

现在可以正常使用资产组合。:

# 创建一个系统策略
        my_mm = MM_FixedCount(100)
        my_sg = my_sg = SG_Flex(EMA(n=5), slow_n=10)
        my_sys = SYS_Simple(sg=my_sg, mm=my_mm)

# 创建一个选择算法，用于在每日选定交易系统
        # 此处是固定选择器，即每日选出的都是指定的交易系统
        my_se = SE_Fixed([s for s in blocka if s.valid], my_sys)

# 创建一个资产分配器，用于确定如何在选定的交易系统中进行资产分配
        # 此处创建的是一个等比例分配资产的分配器，即按相同比例在选出的系统中进行资金分配
        my_af = AF_EqualWeight()

# 创建资产组合
        # 创建一个从2001年1月1日开始的账户，初始资金200万元。这里由于使用的等比例分配器，意味着将账户剩余资金在所有选中的系统中平均分配，
        # 如果初始资金过小，将导致每个系统都没有充足的资金完成交易。
        my_tm = crtTM(Datetime(200101010000), 2000000)
        my_pf = PF_Simple(tm=my_tm, af=my_af, se=my_se)

# 运行投资组合
        q = Query(-500)
        %time my_pf.run(Query(-500))

x = my_tm.get_funds_curve(sm.get_trading_calendar(q))
        PRICELIST(x).plot()

3. 修复fedora 34编译找不到路径报错，waning 提示
4. fixed mysql 升级脚本错误
5. fixed 复权后计算的净收益不对，并在使用前复权数据进行回测时给出警告（前复权回测属于未来函数）

最后提交信息为： Merge branch 'develop'