本程序bigdata(KT交易端)是ktrader核心交易程序,使用PyQT开发,理论上跨平台兼容各种操作系统。
GUI配置,多进程+线程运行,支持实盘,回测,支持多品种同时交易。
KT交易端运行需要mongodb数据库的支持,windows双击安装即可。 mongodb下载地址https://fastdl.mongodb.org/windows/mongodb-windows-x86_64-4.4.15-signed.msi 安装好后,参考'配置'的mongodb
KT交易端是基于PyQt6的开发,打包windows exe运行程序在开发群文件共享里下载
复制src/conf/rename.conf.ini 重命名为配置文件 src/conf/conf.ini
主要配置网络,数据库,密钥等,如无特殊说明保持默认即可。 httpproxies 网络代理 mongo_store 配置mongo存储
[set]
shipan_enable = yes
trade_broker_type = binance
print_runtime_trace = no
push_to_shipan_record = yes
shipan_db_type = mongodb
mongo = store
localserver = localhost:5000
localserverkey = aaabbbccccoopserverkey123in
localwebserver = localhost:8000
httpproxies = 192.168.101.169:10810
[mongo_store]
db_host = 192.168.101.169
db = store
db_pass =
db_user =
db_port = 27017
KT的每个账户(非交易所账户)独立存在,建议每个交易对配置一个账户。 不同策略参数配置不同账户,名称不同即可。
实盘之前,需要检测策略的逻辑正确性,可行性,回测即是最好的方案
回测前,需要添加DATA账户,启动一段时间(根据策略的需要来定) 数据是1s Kline data, 回测的时间最好不要超过24h
设置策略参数 参考回测,建议先回测检验策略的有效性
启动实盘
历史数据
src/stgs
参照内置策略名:RSI
,
开发复制整个RSI
目录,更改为其他名字,建议不要使用中文。
目录需要包含
策略是主要修改stg.py的策略内容
目前策略内置 DATA,RSI两个策略: DATA,数据存储,回测前必启动 RSI,参考策略模板
coop_fetch coop_server python3 mongodb websocket pyqt nodejs react tradingview lightweight-charts
matplotlib
numpy
pandas
pymongo
PyMySQL
python-dateutil
requests
websocket
websocket-client
PyQt6
psutil
pycryptodome
flask_cors
alive_progress
python -m pip install -r requirements.txt
log/stg_error_log.log
pyinstaller .\app.spec
[trade]
# 每次加仓价格波动率
SHIPAN_CON_GRID_INC_LEVEL_POINT = 0.00618
# 每次减仓价格波动率
SHIPAN_CON_GRID_DEC_LEVEL_POINT = 0.00818
# BUY 能级
STG_NG_UP = 320000
# SELL 能级
STG_NG_DOWN = 280000
【MIT】
259956472
申明:本项目仅为交流学习作用,切勿用作第三方商业使用,鉴于网络,参数,品种的各种不确定性,没有100%赚钱的量化软件,使用此软件造成的损失与我方无关,交易有风险,投资需谨慎。
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