代码拉取完成,页面将自动刷新
同步操作将从 wondertrader/wtpy 强制同步,此操作会覆盖自 Fork 仓库以来所做的任何修改,且无法恢复!!!
确定后同步将在后台操作,完成时将刷新页面,请耐心等待。
这是WonderTrader针对Python3
适配的子框架
- WtBtAnalyst.py 回测分析模块,主要是利用回测生成的数据,计算各项回测指标,并输出到
excel
文件- WtCtaOptimizer
CTA
优化器,主要是利用multiprocessing
并行回测,并统计各项交易指标,最后将统计结果汇总输出到csv
文件- WtHotPicker 国内期货换月规则辅助模块,支持从交易所网站页面爬取数据确定换月规则,也支持解析
datakit
每日收盘生成的snapshot.csv来确定换月规则
该模块主要包含了所有和
C++
底层对接的接口模块
- ContractLoader.py 主要用于通过
CTP
等接口加载基础的commodities.json
和contracts.json
文件- WtBtWrapper.py 主要用于和回测引擎
C++
核心模块对接- WtDtWrapper.py 主要用于和数据组件
C++
核心模块对接- WtDtHelper.py 主要提供将用户自己的数据和
WonderTrader
内部数据格式进行转换的功能- WtDtServoApi.py 主要向用户提供直接通过
python
访问datakit
落地的数据的接口- WtExecApi.py 主要用于和
C++
独立执行模块WtExecMon
对接- WtWrapper.py 主要用于和实盘交易引擎
C++
核心模块对接- WtMQWrapper.py 主要提供直接使用底层WtMsgQue模块的对接
- WtDtHelper.py 主要用于和底层的
WtDtHelper
数据辅助模块对接
该模块主要包含了内置的监控服务,提供了
Http
和websocket
两种连接方式
- DataMgr.py 主要用于读取并缓存组合数据
- EventReceiver.py 主要用于在指定的
udp
端口接收组合转发的各种事件- PushSvr.py 主要用于向
web
提供websocket
服务- WatchDog.py 主要用于自动调度服务端的进程
- WtBtMon.py 主要进行回测的管理
- WtMonSvr.py 监控服务核心服务模块 ,利用
flask
实现了一个http
服务接口- static
webui
静态文件
主要位于根节点下,包含了各个子模块的入口组件
- WtCoreDefs.py 主要定义的
Python
版本的策略基类,方便用户重写- CodeHelper.py 品种代码辅助模块,内置了一些方法,方便使用
- ContractMgr.py 合约管理器模块,用于加载
contracts.json
或stocks.json
文件,并提供查询方法- CtaContext.py 主要定义了
CTA
策略的上下文,可以理解为单策略的运行环境- HftContext.py 主要定义了
HFT
策略的上下文,可以理解为单策略的运行环境- SelContext.py 主要定义了
SEL
策略的上下文,可以理解为单策略的运行环境- ExtToolDefs.py 扩展模块定义文件,主要定义了一些扩展模块的基础接口
- ProductMgr.py 品种管理器,主要用于
Python
环境中的合约属性、品种属性查询- SelContext.py 选股策略上下文,即选股策略直接交互的
API
- SessionMgr.py 交易时间模板管理器,主要用于
Python
环境中的交易时段模板管理- StrategyDefs.py 各引擎策略基础定义模块,定义了
CTA
、HFT
、SEL
三种策略基类- WtBtEngine.py 回测引擎转换模块,主要封装底层接口调用
- WtDtEngine.py 数据引擎转换模块,主要封装底层接口调用
- WtEngine.py 交易引擎转换模块,主要封装底层接口调用
WonderTrader
wtpy
github
地址:https://github.com/wondertrader/wtpygitee
地址:https://gitee.com/wondertrader/wtpy
wtpy
获取地址:https://pypi.org/project/wtpy/
wtpy
可以直接在python3.8
以上的版本安装
pip install wtpy --upgrade
wtpy
作为底层回测引擎的强化学习框架Wt4ElegantRL
https://github.com/drlgistics/Wt4ElegantRL
wondertrader
,可以收到WonderTrader
的实时资讯610730738
(加入前请先star
一下, 然后提供github
用户名)WonderTrader
的文档请看https://wondertrader.github.io/
WonderTrader
半官方文档 https://dumengru.github.io/docs_wondertrader/
C++
底层更新到2023/03/21
发布的v0.9.7
版本C++
底层更新到2022/12/19
发布的v0.9.6
版本C++
底层更新到2022/11/04
发布的v0.9.5
版本C++
底层更新到2022/08/29
发布的v0.9.4
版本C++
底层更新到2022/07/14
发布的v0.9.3
版本C++
底层更新到2022/03/28
发布的v0.9.2
版本C++
底层更新到2022/03/14
发布的v0.9.0
版本C++
底层更新到2021/12/24
发布的v0.8.0
版本ExtDataLoder
的机制,实盘和回测框架都可以通过应用层的扩展数据加载器加载历史数据(可参考demos/test_dataexts
)ExtDataDumper
的机制,如果向datakit
注册了ExtDataDumper
,在收盘作业的时候,就会通过ExtDataDumper
将实时数据转储(可参考demos/test_dataexts
)C++
底层完善了对T+1
交易机制的支持WatchDog
模块做了调整,增加了对进程使用的内存的监控DequeRecord
(By ZerounNet),用于python
部分的缓存替换原来的WtKlinData
和WtHftData
,在数据缓存方面,大致可以提升5%~10%的性能demos
下新增一个cta_unit_test
,作为一个基准测试demo
,以后会逐步完善bug
修正C++
底层更新到2021/10/24
发布的v0.7.1
版本C++
底层增加了单步控制机制,用于控制回测进度,主要为了配合强化学习框架的调用习惯WtDtEngine
支持扩展Parser
的接入,可以参考/demos/datakit_fut/testExtParser.py
C++
底层更新到2021/09/12
发布的v0.7.0
版本WtDataServo
模块,分为两种实现方式, 一种是调用本地底层WtDtServo
模块,直接访问数据文件,根据需要可开启web
接口,另外一种是直接访问第一种实现方式提供的web
接口拉取数据,详情可以参考/demos/test_dataservo
WtWrapper
和WtBtWrapper
,将原来的global
变量全部改成局部变量,可以提升运行效率singleton
修饰器限定Wrapper
为单例,和底层统一WtMsgQue
模块,通过WtMQWrapper
模块调用底层的WtMsgQue
模块EventReceiver
模块改成调用WtMsgQue
来实现,并按照回测和实盘框架分别实现EventReceiver
WatchDog
启动和监控进程的机制进行了优化,不再使用threading
挂载进程句柄的方式,而是利用cmdline
和processid
进行检查和监控,这样WtMonSvr
重启之后,就可以重新根据命令行挂在已经在运行的进程WtMonSvr
新增回测管理模块WtBtMon
,用于提供回测相关的接口服务WtMonSvr
完善了组合配置文件查询和修改的接口WtMonSvr
完善了组合风控过滤器filters.json
的读取机制WtMonSvr
新增了用户修改密码和管理员重设用户密码的接口PushSvr
根据EventReceiver
收到的数据,进行了适配,完善了消息推送的机制WtBtAnalyst
模块新增了run_simple
接口,用于只进行最简单的每日资金分析,并将结果输出到summary.json
文件apps
下新增了一个WtHotPicker.py
模块,用于确定主力合约和次主力合约webui
剥离出来,单独发布到wtconsole
仓库C++
底层更新到2021/07/19
发布的v0.6.5
版本WtDtHelper
新增一个resample_bars
接口,用于将制定的dsb
数据文件重新采样为其他周期的K线SessionInfo
新增一个toString
对象,生成json
格式的字符串CTAOptimizer
支持设置多个回测时段read_dsb_bars
和read_dsb_ticks
接口,同时新增read_dmb_bars
和read_dmb_ticks
接口调用WtDtHelper.dll
的同名接口Context
新增一个is_backtest
属性,用于判断是否在回测模式webui
控制台针对风控员的权限控制webui
完善C++
底层更新到2021/05/24
发布的v0.6.4
版本WtDtHelper
中调用优化,去掉了global
WtDtHelper
新增了直接从python
里向C++
底层喂历史数据的接口trans_bars
和trans_ticks
demo
C++
底层进行适配:1、CTA
增加一个stra_get_fund_data
接口,2、回测引擎,支持设置slippage
WtEngine
构造函数提供指定数据输出目录的genDir
参数,以及日志配置文件的logCfg
参数C++
底层更新到2021/04/14
发布的v0.6.3
版本WtBtAnalyst
功能大幅度扩展C++
底层更新到2021/03/17
发布的v0.6.2
版本webui
的部分表格添加了排序和统计功能C++
底层更新到2021/02/26
发布的v0.6.1
版本PlatformHelper
模块,用于确定操作系统的各种信息size
->capacity
,count
->size
,便于用户理解WtDtHelper
模块新增两个接口read_dsb_ticks
和read_dsb_bars
,同步调用C++
底层WtDtHelper
模块的同名接口,用于直接读取dsb
文件CTA
策略新增一个stra_get_last_exittime
用于获取上一个出场信号WtBeEngine
和WtCtaOptimizer
两个模块都增加了对C++
策略的支持session
开始和结束事件的响应接口/qrygrpentry
、/cmtgrpentry
web-ui
:去掉vue-json-viewer
库,改用codemirror
,用于展示和编辑代码web-ui
:控制台新增入口代码修改的组件,用于修改组合盘下的run.py
入口文件web-ui
:优化了一些展示的细节wtpy.apps
下添加了一个datahelper
子模块,该模块的主要作用就是将不同数据源的数据按照WonderTrader
支持的格式保存起来C++
底层更新到2021/01/26
发布的v0.6.0
版本CTA
策略API
新增一个stra_get_tdate
,用于获取当前交易日CTA
策略API
和SEL
策略API
各新增一个stra_get_all_position
,用于获取全部的持仓数据WtBtWrappe
r模块中对tick
数据的处理WtDtHelper
C++
底层新增的HFT接口的对接C++
底层新增的股票Level2
数据访问接口的对接WtDataDefs
模块中的WtTickData
改成WtHftData
,作为高频数据的通用容器WatchDog
模块中修改了一周星期的序列,因为Python
从周一到周天标记为0-6,而WonderTrader
采用周天到周六为0-6C++
底层更新到2020/12/25
发布的v0.5.4
版本C++
底层接口针对传递配置文件内容的支持做了修改,同步修改了wtpy
中的部分关联代码WatchDog
模块在linux
下的启动参数的bug
,解决了linux
下无法启动的问题bug
WebUI
的一些展示细节wrapper
下新增一个WtDtHelper
模块,用于对接C++
底层的WtDtHelpe
r模块,给python
调用处理数据转换的任务WtBtAnalyst
模块迁移到wtpy.apps
下WtOptimizer
,用于遍历优化策略参数CTPLoader
增加一个isMini的参数,用于控制底层调用MiniLoader对接CTPMini2进行拉取WtKlineData
新增一个slice方法,用于对已有K线进行切片C++
底层更新到2020/12/08发布的v0.5.3
版本CtaContext
新增一个stra_get_sessinfo
接口,用于获取品种的交易时间信息monitor
模块中的web-gui
修改了一些bugWonderTrader
核心为v0.5.2monitor
增加了一个日志模块WtLogger.py
,内部使用logging
模块来记录日志web-ui
的部分功能和配色CTPLoader
模块,主要用于调用底层CTPLoader
执行程序,用于从CTP
账号加载合约列表WonderTrader
核心为v0.5.1monitor
监控服务模块,其中包含http
服务、websocket
服务两种对web端提供的服务,同时新增了组合事件组件,用于接收组合转发出来的实时事件,还新增一个调度模块用于自动调度服务器上的定时任务web-ui
目录,用于管理wtpy
的web-ui
项目,暂时实现了PC版的监控界面,位于web-ui/console
下,web-ui
采用vue2+webpack
来实现,前端采用element-ui
界面库,能够实时提供强大的组合盘监控服务WonderTrader
核心为v0.5.0hft
策略以后,策略可以直接调用行情接入模块Parsers
,所以调整C++底层模块的目录结构,方便策略调用HftContext
以及BaseHftStrategy
两个针对HFT策略的基础模块WtPorter
和WtBtPorter
导出的接口函数,以便调用的时候区分WtExecMon
,并导出C接口提供服务。主要是剥离了策略引擎逻辑,提供单纯的执行服务,方便作为单纯的执行通道,嫁接到其他框架之下Windows
下的开发环境从vs2013
升级到vs2017
,boost1.72
和curl
需要同步升级TraderMocker
,可以满足目前已经支持的股票和期货的仿真交易CTPMini
)TWAP
bug
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